牛紅麗(北京科技大學金融工程系講師、中國作家協會會員)

牛紅麗，北京科技大學經濟管理學院金融工程系副教授、碩士生導師，理學博士，中國作家協會會員。2011年至2016年就讀於北京交通大學理學院獲博士學位，期間赴德國基爾大學經濟學院擔任訪問學者，2016年獲評北京市優秀畢業生。2020年9月入選中國作家協會新會員，並任駐馬店市作家協會第三屆理事會副主席。

主要研究領域為金融物理、金融市場預測（深度學習）、能源金融及風險管理，主持教育部人文社科規劃項目“套用改進的滲流模型研究股票價格波動的統計規律性質”、中國博士後科學基金面上項目“套用3D滲流系統研究金融市場價格波動”等科研課題，參與國家自然科學基金項目多項。近10年在《Energy》《Physica A》等期刊發表學術論文30餘篇，擔任《Resources Policy》《Expert Systems With Applications》等SCI/SSCI期刊匿名審稿人。主講《金融行銷學》《保險學》《信用管理》等本科課程及《金融研究方法與溝通技巧》研究生課程。文學創作方面，在《山花》《福建文學》等期刊發表中短篇小說近30萬字，著有長篇小說《厚朴記》。

基本介紹

• 中文名：牛紅麗
• 職業：教師
• 學位/學歷：博士
• 任職院校：北京科技大學

研究領域

主要研究領域為金融物理學、金融市場建模、金融統計等，在國內外期刊發表學術論文20餘篇， 主持中國博士後科學基金一項。

教育經歷

2011/09-2016/06 北京交通大學 理學院 理學博士

2013/09-2014/08 The University of Kiel (Germany) 訪問學者

2007/09-2011/06 北京交通大學 理學院 理學學士

2016年06月畢業於北京交通大學數學系。

主要科研

主持項目：

2017.08-2018.12 中國博士後面上基金項目（一等）“套用3D滲流系統研究金融市場價格波動”。

2015.01-2016.06 北京交通大學優秀博士生創新項目III類“隨機互動金融價格模型及統計分析”。

2014.01-2014.12 北京交通大學優秀博士生創新項目“有限程選舉互動系統在金融市場的套用”。

參與項目：

2013.01-2016.12 國家自然科學基金項目“經濟物理領域中的金融時間序列回程間隙與波動相關性的預測系統、隨機模型和統計分析”。

2012.01-2012.12 中央高校基本科研業務項目“雲計算環境下的認證安全研究”

獲獎情況

2016.06. 獲得“北京市優秀畢業生”稱號

2020年9月，入選中國作家協會新會員

代表性著作

第一作者與通訊作者論文：

[1]Hongli Niu，Jun Wang, Return volatility duration analysis of NYMEX energy futures and spot, Energy 140 (2017) 837-849. (SCI期刊)

[2]Hongli Niu, Jun Wang, Quantifying complexity of financial short-term time series by composite multiscale entropy measure, Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simulat. 22 (2015) 375-382. (SCI期刊)

[3]Hongli Niu, Jun Wang, Multifractal and Recurrence Behaviors of Continuum Percolation-Based Financial Price Dynamics, Nonlinear Dynamics 83 (2016) 513-528. (SCI期刊)

[4]Hongli Niu, Jun Wang, Volatility clustering and long memory of financial time series and financial price model, Digit. Signal Process. 23 (2013) 489–498. (SCI期刊)

[5]Hongli Niu,Jun Wang, Financial time series prediction by a random data-time effective RBF neural network, Soft Comput. 18 (2014) 497–508. (SCI期刊)

[6]Hongli Niu,Jun Wang, Yunfan Lu,Fluctuation behaviors of financial return volatility duration, Phys. A 448 （2016）30-40. (SCI期刊)

[7]Hongli Niu,Jun Wang, Complex dynamic behaviors of oriented percolation-based financial time series and Hang Seng index, Chaos, Solitons & Fractals 52 (2013) 36–44. (SCI期刊)

[8]Hongli Niu, Jun Wang, Entropy and Recurrence Measures of a Financial Dynamic System by an Interacting Voter System, Entropy 27 (2015) 2590-2605. (SCI期刊)

[9]Hongli Niu, Jun Wang, Nonlinear analysis on cross correlation of financial time series by continuum percolation system, Int. J. of Bifurcation and Chaos 26 (2016) 1630004. (SCI期刊)

[10] Hongli Niu,Jun Wang, Phase and multifractality analyses of random price time series by finite-range interacting biased voter system, Comput. Stat. 29 (2014) 1045-1063. (SCI期刊)

[11] Hongli Niu,Jun Wang, Power-law scaling behavior analysis of financial time series model by voter interacting dynamic system, J. Appli. Stat. 40 (2013) 2188–2203. (SCI期刊)

[12] Jun Wang, Huopo Pan, Yiduan Wang,Hongli Niu*, Complex System Analysis on Voter Stochastic System and Jump Time Effective Neural Network of Stock Market, Int. J. Comput. Intel. Syst. 8 (2015) 787-795. (SCI期刊)

[13] 牛紅麗, 王軍, 基於選舉模型理論研究股市特性, 北京交通大學報 36 (2012) 138-144.

非第一作者論文

[1] Haiyan Mo, Jun Wang,Hongli Niu, Exponent Back Propagation Neural Network Forecasting for Financial Cross-Correlation Relationship, Expert Systems With Applications, 2016, 53: 106116

[2] Yunfan Lu, Jun Wang,Hongli Niu, Nonlinear Multi-Analysis of Agent-Based Financial Market Dynamics by Epidemic System, Chaos 25 (2015) 103103.

[3] Yunfan Lu, Jun Wang,Hongli Niu, Agent-based financial dynamics model from stochastic interacting epidemic system and complexity analysis, Phys. Lett. A 379 (2015) 1023–1031.

[4] Ge Yang, Jun Wang,Hongli Niu,Complexity multiscale asynchrony measure and behavior for interacting financial dynamics，Physics Letters A 380 (2016) 2931-2942.

[5] Di Xiao, Jun Wang,Hongli Niu, Volatility Analysis of Financial Agent-Based Market Dynamics from Stochastic Contact System, Computational Economics 48 (2016) 607-625.

[6] Jie Wang, Jun Wang, Wen Fang,Hongli Niu, Financial Time Series Prediction Using Elman Recurrent Random Neural Networks, Comput. Intel. Neuosc. 2016.

[7] Shaolin Tian, Jun Wang,Hongli Niu,Optimal Impulse Control Stochastic System with Poisson Process, Journal of Convergence Information Technology 8 (2013)

[8] 田紹琳, 王軍,牛紅麗, 受控於Poisson過程的脈衝型隨機控制問題，哈爾濱工業大學學報 4 (2013).

[10] Yiduan Wang, Yao Qin,Hongli Niu, Jun Wang, Analysis and Modelling of Stock Market Relative Fluctuation by Percolation System, J. Inf. Com. Sci. 9 (2012) 771–779.

研究方向

金融統計、金融物理學、金融時間序列分析、神經網路預測

主講課程

本科生課程：金融行銷學 保險學 信用管理