求和自回歸滑動平均模型(integrated autore-gressive moving average model)簡稱ARIMA模型一種非平穩時間序列模型.如果時間序列.}}(t=0，士1, ...)是有一定增長趨勢的非平穩序列，經過差分運算O .x} -.x, -.xt-W wt，變為平穩ARMA (p ,婦序列，則稱x:滿足一階求和自回歸滑動平均模型.若序列w，仍不平穩，可取二次差分0 z}.，一w，一w,_ 1，乃至d階差分Od.TR=z，一二t一，，其中二:一O“一‘x:，才得到ARMA(p,q)序列，則稱x，滿足d階求和自回歸滑動平均模型，記為ARMA(p,d,q)，其中p}d,q為階數.
