《死亡率風險證券化：債券類產品的設計與定價研究》主要研究對象是兩類最具代表性的死亡率風險證券化產品，即巨災死亡率債券和長壽債券。分別從產品的運作模式、定價模型和實證檢驗三個層次遞進展開。在研究過程中，精心篩選並運用了有助於定價和風險度量準確度提高的隨機過程、Copula函式、王變換等理論方法和技術手段。並基於中國的數據進行模擬計算和檢驗。所得結論較現有研究成果更加符合中國資本市場運作，更加契合具有不同風險偏好投資者需求，並且消減了違約風險對產品發行的影響，增強了產品的經營安全。對我國死亡率風險證券化產品的引入和發展，提供了理論支持和政策建議。
基本介紹
- 書名：死亡率風險證券化:債券類產品的設計與定價研究
- 類型：公債、債券、國際借款
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- 定價：52.00
- 作者：尚勤
- 出版社：科學出版社
- 頁數：126頁
- 開本：5
- 品牌：科學出版社
《死亡率風險證券化：債券類產品的設計與定價研究》主要研究對象是兩類最具代表性的死亡率風險證券化產品，即巨災死亡率債券和長壽債券。分別從產品的運作模式、定價模型和實證檢驗三個層次遞進展開。在研究過程中，精心篩選並運用了有助於定價和風險度量準確度提高的隨機過程、Copula函式、王變換等理論方法和技術手段。並基於中國的數據進行模擬計算和檢驗。所得結論較現有研究成果更加符合中國資本市場運作，更加契合具有不同風險偏好投資者需求，並且消減了違約風險對產品發行的影響，增強了產品的經營安全。對我國死亡率風險證券化產品的引入和發展，提供了理論支持和政策建議。
