梁朝暉(天津工業大學教授)

梁朝暉，女，畢業於天津大學，博士學位。現就職於天津工業大學，教授。

基本介紹

• 中文名：梁朝暉
• 國籍：中國
• 職業：教授
• 畢業院校：天津大學

科研方向

衍生產品運用、資產定價與風險管理、金融創新

教授課程

投資學、金融工程與風險管理、期貨交易

主要著作及論文

張維，梁朝暉,中國股票市場流動性與收益動態關係研究，系統工程理論與實踐，2004，10。（EI）
梁朝暉，上海股票市場流動性風險與市場風險的極值相關分析，中國地質大學學報，2004，4。
梁朝暉，張維，證券流動性折扣的期權定價方法——封閉式基金折價的流動性分析，西南交通大學學報，2005，01。
梁朝暉，張維，流動性的期權定價方法，北京航空航天大學學報，2005，6。
梁朝暉，張維，基於最優清算策略的流動性風險溢價測算，北京理工大學學報，2006，4。
梁朝暉，張維，期貨市場組合保險策略及其實證研究，西安電子科技大學學報，2006，2。
梁朝暉，張維，中國股票市場不流動性溢價現象研究，哈爾濱工業大學學報，2006，5。
梁朝暉，張維，中國期貨市場最優套期保值率的實證研究，天津大學學報，2006，6。
梁朝暉，張維，基於動態規劃的套期保值策略研究，電子科技大學學報，2007，1。
梁朝暉，期貨套期保值理論及模型的研究進展，西安電子科技大學，2007，3。
梁朝暉，李樹生，中國期貨市場價格發現功能的不對稱性實證研究，西安電子科技大學學報，2008，1。
梁朝暉，張維,二重套期保值理論與實證研究，統計與決策，2008，22。
梁朝暉，龔東升，基於美式交換實物期權的項目估值研究，北京理工大學學報，2011.3.(CSSCI)
王志強;梁朝暉,多標的和多重及複合實物期權的研究,天津大學學報(社會科學版).2010,6.(CSSCI)
梁朝暉，股指期貨上市對現貨市場的影響——來自中國的實證研究，大連理工大學學報，2012.1.(CSSCI)
梁朝暉，李樹生，王巍，基於矩匹配的、多標的實物期權估值方法研究[J]，數學的實踐與認識，2012，9。(CSCD)
梁朝暉，王巍，龔東升，包含多重複合實物期權的風險項目價值研究[J]，工業技術經濟，2012，10(CSSCI)
ZhaohuiLiang(梁朝暉),WeiWang,ShushengLi,DecompositionValuationofComplexRealOptionsEmbeddedinCreativeFinancialLeases[J],EconomicModelling,Volume29,Issue6,November2012,Pages2627–2631(SSCI)

主要科研項目

主持國家自然科學基金項目：“基於利差結構的信用違約互換研究”，2014-2017
主持國家自然科學基金項目：“基於多標的、多重複合實物期權的價值研究”2010-2012
主持國家自然科學基金項目：“基於下側風險的期貨套期保值理論研究”，2007
主持中國博士後科學基金項目：“中國期貨市場套期保值交易研究”，2006
主持天津寶潤投資集團合作項目：“風險項目的實物期權估值方法研究”,2008-2009
主持天津市教委項目“金融發展與經濟成長效應——濱海新區金融創新的系統分析”,2011-2012
主持天津市教委重大哲社項目“基於航空租賃的多方位業務創新、定價及風險管理研究”，2012-2014