格里文科定理

是機率論中,描述隨著樣本的增加,經驗分布函式將隨著樣本的增加而收斂於其真實的分布函式的定理。

基本介紹

  • 中文名:格里汶科定理
  • 外文名:Glivenko–Cantelli theorem
  • 提出者:Valery Ivanovich Glivenko and Francesco Paolo Cantelli 
  • 套用學科:數理統計
  • 適用領域範圍:統計學
定律定義,推導過程,實驗驗證,定律影響,

定律定義

是來自以
分布函式的總體
樣本
經驗分布函式,則有

推導過程

的取值離散化,對任意正整數
,記
表示滿足下述不等式的最大
則事件
發生的機率
,其出現的頻率
,由大數定律()知
類似地,考察事件
,有
定義事件
於是
注意到
,記
現對任何滿足
,有
由此可得,當
時:
同理
於是,我們證明了
包含於
,因此

實驗驗證

定律影響

定理的含義是
在整個實軸上以機率1均勻收斂於
.於是當樣本容量 充分大時,
能良好地逼近總體分布函式.這是在統計學中以樣本推斷總體的依據.

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