期權調整利差

期權調整利差是指在利率衍生品定價模型中，期權調整利差是對含權產品投資者承擔額外風險的一種利率補償，含權產品投資者。

基本介紹

• 中文名：期權調整利差
• 外文名：Option-Adjusted-Spread
• 模型：利率衍生品定價
• 對象：含權產品投資者

期權調整利差（Option-Adjusted-Spread)

在計算含有期權的利率衍生品的理論價值時，將用於貼現的無風險收益率曲線平移一個值，從而使計算出的理論價值和市場上該品種的市場價格相等。平移的這個值就是期權調整利差。