徐靜，博士，2008年畢業於中國人民大學。2008年起在經管學院金融系工作，2010年破格提升副教授。主講課程《金融衍生工具》、《國際金融》。主要研究方向為金融資產定價、金融風險度量。2006-2007年訪問山東大學金融研究基地，與山東大學經濟學院院長彭實戈院士合作研究。2007-2008年訪問南加州大學數學系與隨機分析知名學者Jin Ma教授合作研究，2011年訪問香港城市大學。至今已完成學術論文數篇，其中公開發表SCI論文6篇。論文多發表於《自然科學進展》，《stochastic process and its applications》等國內外期刊。2008年獲全國統計論文三等獎。2010年獲全國統計學博士論文二等獎。2008年獲得重慶大學第一屆青年教師教學比賽（雙語組）二等獎，2009年獲得重慶大學第二屆青年教師教學比賽（雙語組）二等獎。目前，個人主持國家自然科學基金一項，教育部人文社科基金一項，重慶市自然科學基金一項。參與國家級項目、省部級項目多項。
基本介紹
- 中文名：徐靜
- 畢業院校：中國人民大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融資產定價、金融風險度量
研究成果,榮譽獎勵,研究項目,
研究成果
>Jing Xu;Hao Shang;Bo Zhang; A Girsanov Type Theorem Under G-Framework. Stochastic Analysis and Applications, Vol. 29, 386-406.2011.(SCI)
>Jing Xu;Bo Zhang; Martingale Property and Capacity under G-Framework. Electronic Journal of Probability,Vol.15,2041-2068. 2010.(SCI)
>Bo Zhang;Jing Xu;Dan Kannan; Extension and Application of Ito's Formula Under G-Framework. Stochastic Analysis and Applications, Vol.28, No.2, 322-349. 2010.(SCI)
>Jing Xu;Bo Zhang; Martingale Characterization of G Brownian Motion. Stochastic Process and its Applications,Vol.119, No.1, 232-248 .2009.(SCI)
>Bo Zhang;Jing Xu;Dan Kannan; A Backwards Stochastic Differential Equations Model in Life Insurance.Dynamic Systems and Applications, Vol.16（2），327-336 .2007.(SCI)
>Jing Xu;Dan Kannan ;Bo Zhang;Optimal Dynamic Control for the Defined Benefit Plans with Stochastic Outgo. Stochastic Analysis and Applications,Vol.25, No.1, 201-236. 2007.(SCI)
榮譽獎勵
>全國統計學博士論文二等獎 2010
>全國統計論文三等獎 2008
研究項目
>一類非線性數學期望-G期望及其在金融中的套用研究 國家自然科學基金青年基金 項目主持人 在研
>波動率不確定情形下期權定價問題研究 教育部人文社會科學研究青年項目 項目主持人 在研
>一類動態金屬風險度量及其算法研究 重慶市科委自然科學基金計畫面上項目 項目主持人 在研
