張波(中國人民大學統計學院教授)

張波，男, 1960年11月生，理學博士。現任中國人民大學統計學院教授，博士生導師。主講機率論、數理統計、高等數理統計、高等機率論、測度論、隨機分析、隨機過程、隨機微分方程、金融經濟學、數學分析、實變函式論、泛函分析

基本介紹

• 中文名：張波
• 畢業院校：香港科技大學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：金融隨機分析，金融高頻數據分析,數理金融

人物經歷

1977年8月--1978年2月 工 人 大興安嶺地區大楊樹林業局烏魯布鐵林場

1982年3月--1988年7月 助 教 齊齊哈爾師範學院數學系
1996年9月--1998年5月 博士後 中國科學院數學研究所
1998年6月--2001年6月 副教授 :中國人民大學統計學系
2001年7月--現在 教 授: 中國人民大學統計學院
短期工作：
1997年1-7月 香港科技大學數學系訪問學者
2000年5-7月、2002年2-4月、2005年11-12月美國喬治亞大學數學系訪問學者
2005年8月--2006年2月，Wanyne State University 高級訪問學者

兼任職務

2009年1月--現在 Associate Editor (2009-): Communication in Statistics, Theory and Methods.
2009年1月--現在 Associate Editor (2009-): Communication in Statistics, Simulation and Computation.
2009年1月--現在 Excutive Managing Editor : Journal of Data Science.
2008年1月--現在 編委 : 數據分析.
2014年1月--現在 常務理事 現場統計研究會
2014年1月--現在 編委 數理統計與管理

學術獎勵

A Numerical Analysis of Stochastic Neural Network; Neural Parallel, and Scientific Computations 8（2000）209-242, 第八屆中國人民大學優秀科研成果論文類一等獎：, 2003年9月.
Stability of Stochastic Evolution Equations in Hilbert Spaces, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris: A, Mathematical Analysis, 11(2004),No.1.31-40. 第九屆中國人民大學優秀科研成果論文類一等獎 2007年4月
Discrete-time Martingales with Spatial Parameters; Stochastic Analysis and Applications 20(2002),No.5,1101 – 1131.統計科學優秀科研成果論文三等獎2004年7月
A Backward Stochastic Differential Equation Model in Life Insurance，Dynamic Systems and Applications Vol.16（2），327-336.獲統計科學優秀科研成果論文三等獎： 2008年7月，
2005年11月，教育部新世紀優秀人才獎勵計畫

開設課程

機率論、數理統計、高等數理統計、高等機率論、測度論、隨機分析、隨機過程、隨機微分方程、金融經濟學、數學分析、實變函式論

研究方向

金融隨機分析，金融高頻數據分析,數理金融

主要貢獻

基金項目

教育部重點研究基地重大項目：基於高頻數據的中國金融市場微觀結構研究 2006-2009
國家自然科學基金：倒向隨機微分方程，非線性數學期望及其套用研究 2008-2010
中國人民大學重大項目：基於高頻和超高維數據的中國金融市場若干重大問題研究2009-2012
國家自然科學基金：基於高頻數據的股市極端風險測度及防範研究 2011-2013
國家自然科學基金：金融資產配置中面板數據動態因子模型研究 2013-2016
國家自然科學基金：非對稱隨機波動建模及其在金融風險管理中的套用研究2015-2018
教育部重點研究基地重大項目：金融風險測度與管理若干前沿問題研究 2014-2016

部分論著

(論文)

Zhang Bo, Kannan(2002), Discrete-time Martingales with Spatial Parameters; Stochastic Analysis and Applications Vol.20, No.5.1101 – 1131. (SCI)

Kannan, Zhang Bo(2002), A Discrete-Time Ito’s Formula, Stochastic Analysis and Applications, Vol.20, No.5, p.1133 – 1140. (SCI)

Zhang Bo, Xue Fang(2004), Stability of Stochastic Evolution Equations in Hilbert Spaces, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris: A, Vol. 11, No. 1, 31-40. (SCI)

Zhang Bo, Zhang Jingxiao and Kannan(2005), Nonlinear Stochastic Difference Equations Driven by Martingales, Stochastic Analysis and Applications, Vol.23(6), pp. 1277 - 1304 , 2005(SCI)

Mo Yaru, Zhang Bo(2005), Stability of delayed Hopfield neural networks with sigmoid output functions, Dynamical Systems and Applications, 14(4),pp 569-578,2005. (SCI)

Zhao Xia Zhang Bo Mao Zechun, Optimal Dividend Payment Strategy under Stochastic Interest Force. Quality and Quantity (SCI,SSCI), Vol. 41, No.6(2007)

Zhang B, Xu J. and Kannan D. A Backward Stochastic Differential Equation Model in Life Insurance，Dynamic Systems and Applications Vol.16（2），327-336

Xu J, Kannan D, and Zhang B. Optimal Dynamic Control for Defined Benefit Pension Plans with Stochastic Benefit Outgo, Stochastic Analysis and Applications，Vol.25,No.1,201-236 (2007)(SCI)

Jing Xu, Bo Zhang, Doob's Martingale Inequality in G-Framework, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris:A,, (2007)

Bo Zhang, Xia Zhao, The expected discount penalty function under stochastic interest governed by Markov switching process. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive systems, Seris:A, (S1).343-348 (2007)

張波，張景肖(2003)，具有馬氏轉換的離散隨機系統的性能分析, 自然科學進展，Vol.13, No.11,1141-1146.

魏秋萍，張波(2003)，風險理論中破產模型的若干結果，經濟數學，Vol.20,No.4,6-11

張波、張景肖(2004)，套用隨機過程, 清華大學出版社，Springer 出版社, 2004年8月, 北京

趙霞，張波，擴散過程的統計推斷及其在保險中的套用，統計與決策，2006年，第一期，8－9。

徐靜，張波，給付確定型養老金計畫的動態最優控制，自然科學進展，2006年第9期。