《實證金融研究方法:以金融和銀行業為例》是2014年東北財經大學出版社出版的圖書，作者是羅伯特·索利斯。
基本介紹
- 中文名：實證金融研究方法:以金融和銀行業為例
- 外文名：Empirical Finance for Finance and Banking
- 作者：羅伯特·索利斯 (Rober Sollis)
- 出版社：東北財經大學出版社
- 頁數：254頁
- 開本：16
- 譯者：曲春青
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- 品牌：東北財經大學出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《實證金融研究方法:以金融和銀行業為例》針對金融領域中的一系列重要問題為讀者提供了一些非技術性的指導，而實證研究方法在這些問題的研究中起著重要作用。《實證金融研究方法:以金融和銀行業為例》的適用對象主要是金融和銀行學專業的碩士研究生以及從事金融領域研究的初級研究人員，同樣也適合於其他相關領域（如經濟學）的學生和研究人員。《實證金融研究方法:以金融和銀行業為例》的前三章主要介紹了《實證金融研究方法:以金融和銀行業為例》的整體結構框架，並對經濟計量學和統計學方法進行了簡要回顧。後面的章節對金融和銀行研究領域中幾個重點問題進行了討論，包括投資組合理論和資產配置、資產定價和因子模型、市場有效性、匯率和利率的擬合和預測、風險價值（VaR）等。了解這些重點問題並掌握相關的實證研究方法，對於那些未來有意在金融機構從事分析和研究工作的學生來說是非常有好處的。
作者簡介
作者：（英國）羅伯特·索利斯（Rober Sollis） 譯者：曲春青
羅伯特·索利斯（Rober Sollis）是英國紐卡斯爾大學的金融經濟學教授，他的教學和研究方向為：經濟計量學和統計學中的時間序列方法在經濟和金融方面的套用。他還是《套用時間序列建模與預測（Applied Time Series Modelling and Forecasting）》（2003）的作者之一。
羅伯特·索利斯（Rober Sollis）是英國紐卡斯爾大學的金融經濟學教授，他的教學和研究方向為：經濟計量學和統計學中的時間序列方法在經濟和金融方面的套用。他還是《套用時間序列建模與預測（Applied Time Series Modelling and Forecasting）》（2003）的作者之一。
圖書目錄
第1章 導論
1.1 本書內容與結構
1.2 電腦軟體
1.3 數據
1.4 參考文獻
第2章 隨機變數及隨機過程
2.1 概述
2.2 隨機變數與隨機過程
2.3 時間序列模型
2.4 小結
2.5 章末習題
2.6 參考文獻
第3章 回歸與波動
3.1 概述
3.2 回歸模型
3.3 條件波動的擬合及預測
3.4 小結
3.5 章末習題
3.6 參考文獻
第4章 資產組合理論及資產配置
4.1 概述
4.2 收益率
4.3 股利貼現模型
4.4 現代資產組合理論（MPT）
4.5 實證範例
4.6 小結
4.7 章末習題
4.8 附錄
4.9 參考文獻
第5章 資產定價模型和因子模型
5.1 概述
5.2 資本資產定價模型（CAPM）
5.3 因子模型
5.4 實證範例
5.5 小結
5.6 章末習題
5.7 附錄
5.8 參考文獻
第6章 市場有效性
6.1 概述
6.2 市場有效性檢驗
6.3 經濟計量預測
6.4 技術分析
6.5 數據探測
6.6 實證範例
6.7 小結
6.8 章末習題
6.9 附錄
6.10 參考文獻
第7章 匯率的建模和預測
7.1 概述
7.2 匯率
7.3 市場有效性及匯率平價條件
7.4 市場效率檢驗
7.5 購買力平價
7.6 匯率的預測
7.7 實證範例
7.8 小結
7.9 章末習題
7.10 附錄
7.11 參考文獻
第8章 利率的擬合和預測
8.1 概述
8.2 債券
8.3 利率模型
8.4 預期假說的實證檢驗
8.5 實證範例
8.6 小結
8.7 章末習題
8.8 附錄
8.9 參考文獻
第9章 市場風險管理
9.1 概述
9.2 使用德爾塔—正態法計算的風險價值
9.3 使用歷史模擬法計算的風險價值
9.4 使用蒙特卡洛模擬法計算的風險價值
9.5 債券的VaR
9.6 衍生品的風險價值
9.7 回測檢驗
9.8 金融監管與VaR
9.9 實證範例
9.10 小結
9.11 章末習題
9.12 附錄
9.13 參考文獻
1.1 本書內容與結構
1.2 電腦軟體
1.3 數據
1.4 參考文獻
第2章 隨機變數及隨機過程
2.1 概述
2.2 隨機變數與隨機過程
2.3 時間序列模型
2.4 小結
2.5 章末習題
2.6 參考文獻
第3章 回歸與波動
3.1 概述
3.2 回歸模型
3.3 條件波動的擬合及預測
3.4 小結
3.5 章末習題
3.6 參考文獻
第4章 資產組合理論及資產配置
4.1 概述
4.2 收益率
4.3 股利貼現模型
4.4 現代資產組合理論（MPT）
4.5 實證範例
4.6 小結
4.7 章末習題
4.8 附錄
4.9 參考文獻
第5章 資產定價模型和因子模型
5.1 概述
5.2 資本資產定價模型（CAPM）
5.3 因子模型
5.4 實證範例
5.5 小結
5.6 章末習題
5.7 附錄
5.8 參考文獻
第6章 市場有效性
6.1 概述
6.2 市場有效性檢驗
6.3 經濟計量預測
6.4 技術分析
6.5 數據探測
6.6 實證範例
6.7 小結
6.8 章末習題
6.9 附錄
6.10 參考文獻
第7章 匯率的建模和預測
7.1 概述
7.2 匯率
7.3 市場有效性及匯率平價條件
7.4 市場效率檢驗
7.5 購買力平價
7.6 匯率的預測
7.7 實證範例
7.8 小結
7.9 章末習題
7.10 附錄
7.11 參考文獻
第8章 利率的擬合和預測
8.1 概述
8.2 債券
8.3 利率模型
8.4 預期假說的實證檢驗
8.5 實證範例
8.6 小結
8.7 章末習題
8.8 附錄
8.9 參考文獻
第9章 市場風險管理
9.1 概述
9.2 使用德爾塔—正態法計算的風險價值
9.3 使用歷史模擬法計算的風險價值
9.4 使用蒙特卡洛模擬法計算的風險價值
9.5 債券的VaR
9.6 衍生品的風險價值
9.7 回測檢驗
9.8 金融監管與VaR
9.9 實證範例
9.10 小結
9.11 章末習題
9.12 附錄
9.13 參考文獻
