富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是富國基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：富國上證綜指ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：富國基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：7.45億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：100053
- 成立日期：20110130
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過主要投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為目標ETF的聯接基金，主要通過投資於目標ETF以達到投資目標。當本基金申購贖回和買賣目標ETF，或基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，本管理人會在10個交易日內對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
本基金主要通過投資目標ETF、標的指數成份股和備選成份股來進行被動式指數化投資，達到跟蹤指數的目標。因此，本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；中國證監會允許的其他金融工具的投資比例不高於基金資產淨值的5%。
2、基金投資策略
本基金對基金的投資僅限於目標ETF，現時目標ETF是上證綜指交易型開放式指數證券投資基金。
（1） 投資組合的構建
基金契約生效後，在建倉期內本基金將按照標的指數最最佳化抽樣複製組合中成份股的權重構建股票組合，在目標ETF開放申購贖回後將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
（2） 目標ETF的投資方式
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。通常情況下，本基金以申購和贖回為主：當收到淨申購時，本基金構建股票組合、申購目標ETF；當收到淨贖回時，本基金贖回目標ETF、賣出股票組合。對於股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現的剩餘成份股，本基金將選擇作為後續實物申購目標ETF的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
（3） 投資組合的調整
本基金將根據申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、股票投資策略
本基金對於標的指數成份股和備選成份股部分的投資，主要根據最最佳化抽樣複製組合採用被動式指數化投資的方法進行日常管理。針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對於業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、資產配置策略
本基金主要通過投資目標ETF、標的指數成份股和備選成份股來進行被動式指數化投資，達到跟蹤指數的目標。因此，本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%；中國證監會允許的其他金融工具的投資比例不高於基金資產淨值的5%。
2、基金投資策略
本基金對基金的投資僅限於目標ETF，現時目標ETF是上證綜指交易型開放式指數證券投資基金。
（1） 投資組合的構建
基金契約生效後，在建倉期內本基金將按照標的指數最最佳化抽樣複製組合中成份股的權重構建股票組合，在目標ETF開放申購贖回後將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
（2） 目標ETF的投資方式
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。通常情況下，本基金以申購和贖回為主：當收到淨申購時，本基金構建股票組合、申購目標ETF；當收到淨贖回時，本基金贖回目標ETF、賣出股票組合。對於股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現的剩餘成份股，本基金將選擇作為後續實物申購目標ETF的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
（3） 投資組合的調整
本基金將根據申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3、股票投資策略
本基金對於標的指數成份股和備選成份股部分的投資，主要根據最最佳化抽樣複製組合採用被動式指數化投資的方法進行日常管理。針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
4、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、其他金融工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於截至收益分配基準日基金可供分配利潤的5%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、收益分配方式
（1）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（2）分紅方式的設定與變更
本基金分紅方式的設定與變更以銷售機構的具體業務規則為準。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、收益分配方式
（1）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（2）分紅方式的設定與變更
本基金分紅方式的設定與變更以銷售機構的具體業務規則為準。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
