匯率預測與外匯干預研究

內容簡介

《匯率預測與外匯干預研究》廣泛地探討了跨學科的組合預測模型和前沿的非線性分析範式在匯率預測與外匯干預研究中的套用，深入解析了選擇科學的方法準確描述匯率行為，提高匯率預測的精度與合理性，幫助度量與控制外匯市場風險，並據此合理利用外匯干預手段對市場進行調節，將有助於提高對外匯市場進行監督和管理的準確性、科學性和有效性，對加強風險管理，提高金融監管有效性，提高巨觀調控水平，保持經濟平穩較快發展具有重要意義。

圖書目錄

第1章匯率系統的動態複雜性與匯率預測方法
1.1 匯率時間序列的非線性特徵與檢驗方法
1.2 匯率預測的基本分析與技術分析
1.3 匯率預測的非線性非參數方法
1.4 匯率預測效果的評價
第2章基於空間聚類和神經網路的匯率預測
2.1 基於聚類的神經網路模型及其預測研究現狀
2.2 匯率預測與時間序列聚類分析技術
2.3 空間聚類與神經網路組合的匯率預測
2.4 匯率時間序列的UKW聚類分析
2.5 基於匯率聚類簇的反饋神經網路預測
2.6 基於UKW聚類與反饋神經網路的匯率預測結論
第3章基於時頻分析和神經網路的匯率預測
3.1 Elman反饋神經網路模型
3.2 基於Hilbert-Huang變換的匯率時間序列時頻分析
3.3 基於反饋神經網路的匯率預測
3.4 基於Hilbert-Huang變換和Elman網路的匯率預測結論
第4章基於GARCH模型和神經網路的匯率預測
4.1 研究基礎與分析框架的提出
4.2 GARCH-GRNN組合預測模型參數選擇
4.3 基於GARCH-GRNN模型的匯率預測實證研究
4.4 本章小結
第5章基於小波變換和支持向量機的匯率預測
5.1 支持向量回歸組合預測模型構建
5.2 小波母函式及分解尺度的選擇
5.3 匯率序列滯後階的識別和確定
5.4 支持向量機的回歸模型的參數選取
5.5 基於支持向量組合模型的匯率預測
5.6 本章小結
第6章基於光順樣條濾波和支持向量機的匯率預測
6.1 相關研究基礎與理論分析
6.2 基於SS濾波與RBF模型的預測方法設計
6.3 基於SS濾波與RBF模型的人民幣匯率預測
6.4 本章小結
第7章基於獨立分量分析與支持向量機的匯率預測

7.1 非線性非參數匯率行為預測方法及其研究動態
7.2 樣本選取與組合預測模型構建
7.3 預測效果的比較分析
7.4 本章小結
第8章外匯干預機制與國際外匯干預實踐
8.1 外匯干預基本概念
8.2 匯率制度與外匯干預
8.3 國際外匯干預機制與實踐經驗
第9章外匯干預基本理論與研究方法
9.1 外匯干預的理論依據
9.2 匯率決定基礎上的外匯干預理論
9.3 中央銀行外匯干預行為描述方法
9.4 外匯干預有效性研究方法
第10章中央銀行外匯干預行為描述及實證
10.1 中央銀行外匯干預反應函式非線性FTR模型的提出
10.2 外匯干預反應函式非線性FTR模型的實證
10.3 中央銀行外匯干預行為規則的獲取方法
10.4 外匯干預行為規則獲取的實證
第11章基於IV-GARCH模型的匯率干預有效性研究
11.1 匯率管理干預行為及其有效性的研究動態
11.2 樣本選取與模型構建
11.3 實證結果及分析
11.4 本章小結
第12章外匯干預傳遞渠道的有效性研究
12.1 外匯干預傳遞的資產組合渠道實證方法
12.2 資產組合渠道有效性實證研究
12.3 外匯干預傳遞的預期渠道實證方法
12.4 預期渠道有效性實證研究
第13章外匯干預策略影響匯率的有效性研究
13.1 基於混沌控制的外匯干預有效性研究方法
13.2 外匯干預自適應混沌控制策略的有效性仿真
13.3 外匯干預策略影響匯率的有效性實證設計
13.4 外匯干預策略影響匯率的有效性實證結果與分析
第14章中國外匯干預的實踐與展望
14.1人民幣匯率形成機制
14.2 中國外匯干預的歷程與研究狀況
14.3 中國外匯干預現狀分析與未來展望
14.4 中國外匯干預的對策分析
參考文獻
後記

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