信用衍生品：原理、定價及套用

內容簡介

信用風險是各類企業普遍面臨的風險，而信用衍生品是迄今為止管理信用風險最為有效的市場化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前我國信用衍生品的發展和研究還處於起步階段，借鑑國際經驗和教訓有助於我國建立健康、完善和有效的信用衍生品市場，而定價理論研究則是所有工作的基石。基於此，《信用衍生品：原理、定價及套用》首次在國內對信用衍生品的定價理論和套用進行了系統梳理和研究。

《信用衍生品：原理、定價及套用》主要內容分為七部分：第1章介紹《信用衍生品：原理、定價及套用》研究的現實背景和理論價值、研究方法；第2章對信用衍生品的定價理論文獻進行了梳理；第3章和第4章研究了單名信用衍生品的結構模型和綜合模型；第5章～第8章對組合信用衍生品定價模型進行了擴展；第9章考慮了基於行為金融的信用衍生品定價理論；第10章和第11章，對信用衍生品在美國次貸危機中的作用進行分析，並研究了定價理論的套用；第12章對《信用衍生品：原理、定價及套用》主要工作進行總結。《信用衍生品：原理、定價及套用》可作為高校金融工程專業教師、學生，以及相關領域研究人員的參考書。

圖書目錄

前言

第1章導論

1.1 研究的背景和意義

1.2 基本概念界定

1.3 研究方法和本書結構

1.4 主要貢獻和進一步研究的問題

第2章信用衍生品定價理論文獻回顧及評價

2.1 結構模型

2.2 簡化模型

2.3 綜合模型

2.4 經驗事實模型

2.5 小結

第3章信用衍生品定價的結構模型

3.1 引言

3.2 基於GBM的信用衍牛品定價結構模型

3.3 基於AJD過程的信用衍生品定價結構模型

3.4 AJD過程下具有動態回收率的結構模型

3.5 小結

第4章信用衍生品定價的綜合模型

4.1 引言

4.2 一個簡單的綜合模型

4.3 資產過程帶跳躍的綜合模型

4.4 跳躍擴散過程下具有時變跳躍強度的綜合模型

4.5 時變跳躍強度下具有動態回收率的綜合模型

4.6 小結

第5章基於Copula函式的組合信用衍生品定價模型

5.1 引言

5.2 Copula函式的定義和相關預備知識

5.3 常見的Copula函式

5.4 最佳Copula函式選取的一致性原則

5.5 基於高斯單因素Copula的組合定價模型

5.6 基於隨機相關性的Copula模型拓展

5.7 基於KJD分布的因素Copula模型

5.8 小結

第6章基於VG分布的一般Copula模型

6.1 引言

信用衍生品：原理、定價及套用

基本介紹

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