上證綜指交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：富國上證綜指ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：富國基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.20億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：510210
• 成立日期：20110130
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資於指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%，如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額、基金規模或市場變化等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高於基金資產淨值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金採用最最佳化抽樣複製標的指數。最最佳化抽樣依託富國量化投資平台，利用長期穩定的風險模型，使用“跟蹤誤差最小化”的最最佳化方式創建目標組合，從而實現對標的指數的緊密跟蹤。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
1、最最佳化目標組合的構建
（1）股票預篩選
由於上證指數包含在上海證券交易所上市交易的所有A股和B股股票，本基金在最最佳化抽樣前，根據所有股票可投資性、流動性、行業代表性等進行預篩選。
（2）最最佳化抽樣
結合指數的特點，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素，在長期穩定的風險模型的基礎上進行最最佳化抽樣，得到目標組合。
（3）調整頻率
本基金採用最最佳化抽樣複製方法跟蹤標的指數，基金所構建的目標組合將根據標的指數成分股及其權重進行相應的調整，以保證基金跟蹤偏離和跟蹤誤差的最小化。
【1】定期半年度調整
本基金構建的目標組合為根據最最佳化抽樣方法得到的最最佳化抽樣組合，將每半年根據上述最最佳化抽樣複製方法對目標組合進行定期調整。
【2】不定期調整
根據上證綜合指數編制規則，因指數成份股新股發行、增發、送配等股權變動需要進行成份股權重調整。本基金將緊密跟蹤標的指數和最最佳化目標組合之間的差異，如果由於標的指數自身的較大變化或者其他原因引起的較大幅度的偏差時，需要及時根據最最佳化抽樣複製方法調整目標組合。
2、其他金融工具投資策略
本基金基於流動性管理的需要，可以少量投資於新股、期限在一年期以下的國家債券、央行票據和政策性金融債以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，目的是保證基金資產的流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。該部分資產比例不高於基金資產淨值的5% 。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例依據以下原則確定：使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；
2、本基金收益分配採用現金方式；
3、當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。