《金融與隨機學》（外文名：Finance and Stochastics）創刊於1997年，由Springer-Verlag出版社出版。該期刊致力於為基於隨機方法的金融領域研究提供高標準出版平台，主要面向使用先進隨機方法的金融經濟學家及關注金融與保險套用的隨機學研究者。內容涵蓋由金融問題衍生的數學專題研究，定期發布金融主題綜述，並通過特刊聚焦新興研究方向。
作為金融數學領域國際頂級學術期刊，其刊載的論文涉及隨機控制、最佳化理論與金融數學交叉領域。2022年Alain Bensoussan、馬貴元等學者在該刊發表論文，被JCR金融分區收錄（56/219），並由SSCI和SCI雙檢索。戴教授現任該刊編委會成員。
stochastics是英語名詞，譯為“推測學”或“推斷統計學”，主要套用於金融市場模型研究，其理論與方法在連續時間金融建模中作為重要分析工具。在技術分析中，stochastics指標用於追蹤日波動區間內收盤價的動態。該領域涉及隨機過程（stochastic process）、隨機變數（stochastic variable）等技術方法。短語搭配 inductive ...
在《Finance and Stochastics》《Journal of Financial Markets》《中國經濟時報》等期刊發表多篇學術論文，其中《加密數字貨幣對全球金融治理的挑戰和影響》系統分析區塊鏈技術與全球貨幣體系關係。主持國家自然科學基金項目，參與博士教育改革機制建設。作為學科帶頭人，主持金融工程與金融科技學科發展研討會、量化投資系列講座...
(1)在金融數學領域的國際頂級或一流學術期刊如:Mathematical Finance (MF), Finance and Stochastics (FS), SIAM Journal on Financial Mathematics(SIFIN), Quantitative Finance (QF), Mathematics and Financial Economics (MFE); 精算科學領域的國際四大核心學術期刊如:Insurance:Mathematics and Economics（IME）...
Index 作者簡介 Paul Glasserman，哥倫比亞大學商學院高級副院長、Jack R．Anderson教授，美國聯邦儲蓄保險公司(FDIC)金融研究中心成員。長期從事風險管理、衍生證券定價、Monte Carlo模擬等方向的教學和研究，曾發表許多有影響力的研究論文，並擔任著名刊物Management Science、Finance&Stochastics、Mathematical Finance等的編委。
我們在一定假設下得到了風險組合的worst value-at-risk的表達式，該成果(Wang, Peng and Yang，2013)發表在國際金融數學期刊 FINANCE AND STOCHASTICS, 在教育部學位中心2016年下發給北大的高被引用論文列表中該論文在高引3%之列；我們提出了一種研究最優再保險的數學方法 (Cui, Yang and Wu, 2013)，在2016年...
Z. Huang and S. Tang, Mean field games with major and minor agents: the limiting problem and Nash equilibrium, Stochastics (12 Nov 2024), DOI: 10.1080/17442508.2024.2424864.S. Tang and H. Zhang, Classical solution of path-dependent mean-field semilinear PDEs, Electron. J. Probab. 29 (...
[7]Guoting Chen, Tiecheng Li. “Stability of Stochastic Delayed SIR Model”, Stochastics and Dynamics, 9(2), pp. 231-252(2009).[8]Jin E. Zhang, Tiecheng Li. “Pricing and Hedging American Options Analytically: a Perturbation Method”, Mathematical Finance, 20(1), pp. 59-87(2010).
[8]Xiao LiShun, Fan ShengJun（范勝君---通訊作者）. General time interval BSDE under the weak monotonicity conditions and nonlinear decomposition for general g-supermartingales.Stochastics89(5): 786-816, 2017(SCI)[9]Fan ShengJun（范勝君）, Jiang Long. Lsolutions of finite and infinite time ...
6. Cheridito, Patrick, Freddy Delbaen, Samuel Drapeau, and Michael Kupper. 2015. Numerical Representation of Convex Preferences Over Anscombe-Aumann Acts, Ssrn Electronic Journal.7. Bielecki, Tomasz, Igor Cialenco, Samuel Drapeau, and Martin Karliczek. 2015. Dynamic Assessment Indices, Stochastics-...
[44] 史敬濤 and 吳臻. Backward Stochastic Differential Equations with Markov Switching Driven by Brownian Motion and Poiss. Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 87, 1-29
