BFGS算法

BFGS算法(BFGS algorithm)，是一種逆秩2擬牛頓法。

基本介紹

• 中文名：BFGS算法
• 外文名：BFGS algorithm

其算式為

Hk+，滿足擬牛頓方程的逆形式Hk+}少一、k=s.當Hk正定且(，‘，少)}0時Hkh，也正定，因此，由BFGS修正確定的算法xk+} - xk - HkF Cxk)是具有正定性、傳遞性的擬牛頓法，它也是無約束最佳化中最常用的、最穩定的算法之一這種算法是布羅依丹(Broy-den,C. G.)於1969年，以及弗萊徹(Fletcher , R. ) ,戈德福布(Goldforb,D. )、香諾(Shanno, D. F.)於1970年分別得到的，故稱為BFGS算法.