北京大學國家發展研究院黨委委員、副教授、博士生導師、發樹學者，北京大學數字金融研究中心副主任,《經濟學（季刊）》副主編。
基本介紹
- 中文名：黃卓
- 國籍：中國
- 職業：教師
- 畢業院校：史丹福大學
- 學位/學歷：博士後
- 專業方向：經濟學
- 職務：副教授
- 主要成就：史丹福大學經濟系“最佳博士生候選人論文獎”，北京大學曹鳳岐金融發展基金“金融青年科研進步獎”等獎勵
個人履歷,研究方向,教授課程,學術論文,
個人履歷
黃卓老師於2011年獲得史丹福大學經濟學博士學位，曾獲得史丹福大學經濟系“最佳博士生候選人論文獎”、北京大學教學優秀獎、青年教師教學基本功比賽二等獎、“優秀班主任”稱號、曹鳳岐金融發展基金“金融青年科研優秀獎”等獎勵。2014年獲得套用計量經濟學領域的國際權威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳論文獎”。2015年獲得第七屆高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）論文類二等獎。2017年獲得北京大學“中國工商銀行經濟學優秀學者獎”。2018年起獲得“發樹學者”榮譽稱號。黃卓老師的發表論文曾入選ESI全球經濟學與商學領域前1%高被引論文。
研究方向
套用計量經濟學、金融計量學、 實證金融學、能源和大宗商品市場。
教授課程
金融計量學
學術論文
A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Tianyi Wang), working paper 2014, submitted.
Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Tianyi Wang), working paper 2014, submitted.
Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Tianyi Wang), working paper 2014.
Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach (with Denisa Banulescu, Peter Hansen and Marius Matei)，working paper 2014.
Oil Markets and Price Movements: A Survey of Models, with Hillard Huntington, Saud M. Al-Fattah, Michael Gucwa and Ali Nouri, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2264034
“中國巨觀經濟異質信念和股票市場波動率的關係：基於‘朗潤預測’的實證分析”，（與路磊、於超、沈詩涵合著），已投稿。
“波動率長記憶性建模：基於混頻數據回歸與已實現波動率的新模型”（與王天一、劉浩合著），已投稿。
“中國股票市場的加總特質性波動率”（與康辰合著），已投稿。
“Gram-Charlier分布在動態金融高階矩建模中的近似誤差”（與王天一、李超合著），已投稿。
