《風險價值VAR》是2010年中信出版社出版的圖書，作者是（美）喬瑞。VAR技術是目前市場上最流行、最為有效的風險管理技術。
基本介紹
- 書名：風險價值VAR
- 作者：（美）喬瑞
- 譯者：楊瑞琪
- ISBN：9787508618708
- 定價：78.00元
- 出版社：中信出版社
- 出版時間：2010-4-1
- 開本：16開
- 版次：3
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書根據多種模型（參數模型、歷史模擬模型），採用大量的金融實例和真實的數據資料，通過量化風險，以樸素的語言重點探討VAR技術的實際就用，由淺入深地全面介紹了風險價值（VAR）的背景、定義、衡量方法等內容，揭示金融災難發生的根源及從中所獲得的經驗和教訓。可以說，本書是各家風險管理機構和個人投資者控制和管理風險的必備武器。
作者簡介
菲利普·喬瑞，芝加哥大學MBA、博士，比利時布魯塞爾大學工學學士。現為州大學歐文分校金融學教授，曾執教哥倫比亞大學和西北大學。主要研究領域為風險管理、國際金融、全球資產配置和固定收益證券市場。喬瑞博士已經發表了70多篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。他是《風險雜誌》的主編，也是一些金融雜誌的編委會成員。他曾獲得史密斯·布里登研究獎和威廉·夏普金融研究學術獎。
圖書目錄
第一部分 風險管理的背景
第1章 為什麼需要風險管理
第2章 從金融災難中吸取的教訓
第3章 VAR在制定監管資本標準中的套用
第二部分 基礎知識
第4章 風險衡量工具
第5章 風險價值的計算
第6章 回測VAR
第7章 投資組合風險：分析方法
第8章 多元模型
第9章風險和相關性預測
第三部分 VAR系統
第10章 壓力測試
第11章 VAR映射
第12章 蒙特卡羅模擬法
第13章 流動性風險
第14章 壓力測試
第四部分 風險管理系統的套用
第15章 運用VAR來衡量和控制風險
第16章 運用VAR進行積極風險管理
第17章 VAR和風險預算在投資管理中的套用
第五部分 風險管理系統的範圍
第18章 信用風險管理
第19章 運營風險管理
第20章 綜合風險管理
第六部分 風險管理行業
第21章 風險管理指南和特點
第22章 結論
