如果於一般之利率交換交易中，以單筆付款取代一連串固定付款， 則稱為零息利率交換；相當於以零息債券之利息收入，去交換一浮...
零息互換（zero-coupon swaps）是指固定利息的多次支付流量被一次性的支付所取代。該一次性支付既可以在互換期初也可以在互換期末。
如果於一般之利率交換交易中，以單筆付款取代一連串固定付款， 則稱為零息利率交換；相當於以零息債券之利息收入，去交換一浮...
如果於一般之利率交換交易中，以單筆付款取代一連串固定付款， 則稱為零息利率交換；相當於以零息債券之利息收入，去交換一浮...零息互換（zero-coupon swaps）是指固定利息的多次支付流量被一次性的支付所取代。該一次性支付既可以在...
零息利率互換,一種利率互換契約,參與者一方定期支付利息,另一方則僅在契約的期末一次性支付利息。中文名 零息利率互換 分類 專有名詞 詞性 名詞 學科 經濟學 目錄 1 基本信息 2 英文翻譯 基本信息 編輯 ...
增長型互換、減少型互換和滑道型互換；基點互換：交換的利息支付額以兩種不同的浮動利率指數進行核算，如3個月期的美元倫敦銀行同業拆放利率對美國商業票據利率的互換交易；可延長互換和可贖回互換；零息互換：指固定利息的多次支付流量被...
利率互換主要有六種類型：普通利率互換、遠期利率互換、可贖回利率互換、可退賣利率互換、可延期利率互換以及零息互換，其中以普通利率互換最為常見。普通利率互換是指固定利率與浮動利率支付之間的定期互換。假設一家銀行的負債利率敏感性要...
最常見的兩種金融互換是利率互換和貨幣互換。此外還有基點互換、零息互換、遠期互換等。互換是比較優勢理論在金融領域的很好運用。只要雙方對對方的資產或負債均有需求且雙方在兩種資產或負債上存在比較優勢,就可以進行金融互換。特點 編輯 ...
13 終端互換利率模型 13.1 引言 13.2 終端時間建模 13.3 終端利率模型的例子 13.4 終端互換利率模型的無套利性質 13.5 零息互換期權 14 凸性校正 14.1 引言 14.2 “凸性關聯”產品的價值評估 14.3 例子和擴展 15 隱含利率...
13終端互換利率模型 13.1引言 13.2終端時間建模 13.3終端利率模型的例子 13.4終端互換利率模型的無套利性質 13.5零息互換期權 14凸性校正 14.1引言 14.2“凸性關聯”產品的價值評估 14.3例子和擴展 15隱含利率定價模型 15.1...