長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金是長盛基金髮行的一個結構型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：長盛同瑞中證200指數分級
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：長盛基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：6.23億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：160808
- 成立日期：20111206
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金運用指數化投資方式，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭將本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對中證200 指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於中證200 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－10%（其中權證資產占基金資產比例為0-3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於中證200 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－10%（其中權證資產占基金資產比例為0-3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製法，按照成份股在中證200指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證200指數的收益表現,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證200指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、資產配置策略
本基金管理人主要按照中證200指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於中證200 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－10%（其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%）。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2、股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金通過完全複製指數的方法，根據中證200指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金採用完全複製法，按照成份股在中證200指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證200指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證200指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和《基金契約》中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以力爭實現基金淨值增長率與中證200指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
基金管理人應當自《基金契約》生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合《基金契約》的約定。
①定期調整
根據中證200指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A、當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B、根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤中證200指數；
C、根據法律法規的規定，成份股在中證200指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
③其他調整
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，認購的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
（4）投資績效評估
在正常市場情況下，本基金力爭年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤跟蹤誤差進一步擴大。
六、 業績比較基準
本基金業績比較基準=95%×中證200 指數收益率+5%×一年期銀行定期存款利率（稅後）。
中證200 指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的中國A 股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證券市場，其成份股票為中國A 股市場中代表性強、流動性高的中盤股票，能夠反映A 股市場中盤股票發展趨勢。
本基金認為，該業績比較基準目前能夠有效地反映本基金的風險收益特徵。如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以在履行適當程式後變更業績比較基準。經與基金託管人協商一致，本基金變更業績比較基準應報中國證監會備案，並在中國證監會指定的媒體上及時公告。
當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證200指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、資產配置策略
本基金管理人主要按照中證200指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於中證200 指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%。現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%－10%（其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%）。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2、股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金通過完全複製指數的方法，根據中證200指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金採用完全複製法，按照成份股在中證200指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證200指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證200指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和《基金契約》中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以力爭實現基金淨值增長率與中證200指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
基金管理人應當自《基金契約》生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合《基金契約》的約定。
①定期調整
根據中證200指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A、當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B、根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤中證200指數；
C、根據法律法規的規定，成份股在中證200指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
③其他調整
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，認購的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
（4）投資績效評估
在正常市場情況下，本基金力爭年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤跟蹤誤差進一步擴大。
六、 業績比較基準
本基金業績比較基準=95%×中證200 指數收益率+5%×一年期銀行定期存款利率（稅後）。
中證200 指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限公司開發的中國A 股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證券市場，其成份股票為中國A 股市場中代表性強、流動性高的中盤股票，能夠反映A 股市場中盤股票發展趨勢。
本基金認為，該業績比較基準目前能夠有效地反映本基金的風險收益特徵。如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以在履行適當程式後變更業績比較基準。經與基金託管人協商一致，本基金變更業績比較基準應報中國證監會備案，並在中國證監會指定的媒體上及時公告。
收益分配原則
在存續期內，本基金（包括同瑞基金份額、同瑞A份額、同瑞B份額）不進行收益分配。
