銀行擠提動態模型

銀行擠提的博弈模型不同於囚犯困境模型，很重要的一點區別是，這一博弈模型沒有簡單地預測說銀行擠提注定會發生，而是還存在另一種社會有效的納什均衡，銀行擠兌只是有可能作為一種均衡現象而出現。

簡單地假設有兩個投資者,每人存入銀行一筆存款D, 銀行將這些存款投入一長期項目.若項目到期前銀行被迫對投資者變現,項目失敗,那么銀行可收回2r,並且有:

D> r>2/D

若銀行允許項目到期,則項目完工,銀行共可取得2R，此時，R>D,

我們假定銀行從投資項目中的收益全部支付給存款人，且不考慮貼現問題。那么我們有兩個日期，投資者可以從銀行提款，日期1在項目到期之前，日期2在到期之後。

把這兩期的博弈化為一個時期的博弈之後，具有兩個純策略納什均衡：1.兩存款者都提款，導致（r,r）的支付；2.兩存款者都不提款，導致（R，R）的支付。這裡的1可以解釋為：如果存款者1相信存款者2會在時期1提款，那么，存款者的最佳反應就是提款，即使如果都等到時期2在再提款對雙方都是有好處的。

銀行擠提的博弈模型不同於囚犯困境模型，很重要的一點區別是，這一博弈模型沒有簡單地預測說銀行擠提注定會發生，而是還存在另一種社會有效的納什均衡，銀行擠兌只是有可能作為一種均衡現象而出現。