《金融統計分析實驗教程》是2011年清華大學出版社出版的圖書，作者是李建軍。本書適合統計學等大學本科金融統計實驗教學，也可作為金融專業碩士研究生教學的參考教材。
基本介紹
內容簡介,讀者對象,教材目錄,
內容簡介
本書以“貨幣、金融和投資統計分析理論與實驗”為核心內容，將巨觀貨幣金融統計與微觀金融投資分析原理中能夠通過實驗教學和模型檢驗的內容作為實驗項目，運用貨幣、金融與投資統計數據檢驗金融學相關原理，介紹金融統計數據的生成、挖掘與分析方法，分析金融數據、經濟現象和經濟理論之間的內在關係，使讀者理解金融計量模型的檢驗與解釋功能，提高套用統計分析方法解決金融經濟實踐問題的能力。
讀者對象
本書以實驗和實踐套用分析為特色，適用於金融學、金融工程、統計學等大學本科金融統計實驗教學，也可作為金融專業碩士研究生教學的參考教材。
教材目錄
第一章緒論 1
第一節金融統計分析概述 2
一、金融統計分析的對象 3
二、金融統計分析的基本概念 6
三、金融統計分析的任務 7
四、金融統計分析的基本方法 9
第二節金融統計分析實驗 10
一、金融統計分析實驗的目標與要求 10
二、金融統計分析實驗的環境條件 12
三、金融統計分析實驗的類型 12
四、金融統計實驗報告 14
五、金融統計分析實驗效果評估 17
實驗項目1：實驗報告樣例——貨幣流通速度的測算與分析 19
本章小結 21
複習思考題 22
課外實驗1 22
第二章金融數據挖掘與統計分析 23
第一節金融數據的生產、分類與公布系統 24
一、金融數據的生產 25
二、金融數據的分類 26
三、金融數據的公布系統 29
第二節金融數據挖掘原理與技術方法 31
一、金融數據挖掘的基本原理 31
二、金融數據挖掘的主要任務 32
三、金融數據挖掘的統計技術
方法 34
第三節金融數據處理與統計分析基礎 40
一、金融基礎數據的處理與顯示 40
二、金融數據的描述性統計分析 44
三、金融數據的均值比較分析、
因子分析與主成分分析 48
實驗項目2：廣義貨幣供應量數據挖掘處理實驗 51
本章小結 54
複習思考題 55
課外實驗2 55
第三章貨幣與金融統計的基礎分類 57
第一節《貨幣與金融統計手冊》(2000)簡介 58
一、《貨幣與金融統計手冊》(2000)的編制背景 58
二、《貨幣與金融統計手冊》(2000)的主要內容 59
三、《貨幣與金融統計手冊》編寫和發布的意義 60
四、《貨幣與金融統計手冊》的內容安排 62
第二節機構單位與部門分類 62
一、機構單位及其類型 63
二、居民單位與非居民單位 65
三、機構單位的部門劃分 67
第三節金融資產的分類 72
一、金融工具與金融資產的定義 72
二、貨幣黃金和特別提款權 73
三、通貨和存款 74
四、非股票證券 75
五、貸款 75
六、股票和其他股權 77
七、保險技術準備金 77
八、金融衍生產品 77
九、其他應收/應付賬款 78
實驗項目3：中國部分機構單位和部門劃分 78
本章小結 83
複習思考題 84
課外實驗3 84
第四章金融交易的核算與統計分析 85
第一節金融資產與負債的核算規則 86
一、金融存量與流量 86
二、金融資產與負債的定值 89
三、金融交易的記錄 92
四、金融交易數據的匯總、合併與軋差 94
第二節金融衍生工具的統計處理 95
一、金融衍生工具的範圍 95
二、金融衍生工具交易和頭寸的登記 97
三、保證金的統計處理 98
四、部分金融衍生工具的統計處理 99
五、信用衍生工具的統計處理 100
第三節貨幣、信貸與債務統計 101
一、廣義貨幣 101
二、基礎貨幣 107
三、流動性總量 108
四、信貸和債務 109
實驗項目4：中國貨幣、信貸和債務總量的測算 111
本章小結 115
複習思考題 116
課外實驗4 116
第五章貨幣統計框架與數據分析 117
第一節貨幣統計及其框架 118
一、貨幣統計的含義 118
二、貨幣統計的基本框架 119
第二節部門資產負債表 121
一、部門資產負債表的含義及其格式 121
二、部門資產負債表的編制 122
三、部門資產負債表的內容 124
四、部門資產負債表的範本 126
第三節金融性公司概覽 134
一、金融性公司概覽的含義與特點 134
二、中央銀行概覽 135
三、其他存款性公司概覽 139
四、存款性公司概覽 143
五、其他金融性公司概覽 146
六、金融性公司概覽 147
第四節中國的貨幣統計框架 148
一、貨幣當局資產負債表 149
二、其他存款性公司資產負債表 150
三、存款性公司概覽及貨幣供應量 152
四、金融機構信貸收支表 154
實驗項目5：貨幣乘數、貨幣化率指標測算與數據實驗分析 158
本章小結 161
複習思考題 162
課外實驗5 162
第六章資金流量核算與分析 163
第一節資金流量核算 164
一、資金流量核算的基本理論 164
二、資金流量賬戶的內容 166
三、金融資金流量賬戶的形式 168
四、金融資金流量賬戶的數據記錄 169
第二節資金流量分析 171
一、我國的資金流量表 171
二、資金流量表的平衡關係 174
三、資金流量分析 178
實驗項目6：中國資金流量表編制實驗分析 181
本章小結 189
複習思考題 190
課外實驗6 190
第七章國際收支統計體系與分析 191
第一節國際收支統計框架與基本原理 192
一、國際收支統計的定義 192
二、國際收支統計的主要內容 193
三、國際收支統計的經濟原理 195
四、國際收支統計方法與原則 195
五、國際收支統計中的分類 196
第二節國際收支賬戶核算 197
一、經常賬戶的核算 197
二、資本賬戶的核算 202
三、金融賬戶的核算 203
第三節國際投資頭寸統計 208
一、國際投資頭寸表的概念 208
二、國際投資頭寸表的編制 208
實驗項目7：人民幣匯率與對外貿易差額的關係分析 211
本章小結 214
複習思考題 215
課外實驗7 215
第八章金融危機預警與金融穩定分析 217
第一節金融危機預警體系 218
一、金融危機預警體系的含義與內容 218
二、金融危機預警體系的形成 220
三、金融穩定性分析框架下的金融危機預警體系 223
四、中國金融穩定性評估 225
第二節金融穩健指標 226
一、金融穩健指標的構成 226
二、存款吸收機構的金融穩健指標 226
三、其他金融公司的金融穩健指標 232
四、非金融公司部門的金融穩健指標 232
五、住戶的金融穩健指標 233
六、證券市場的金融穩健指標 234
七、房地產市場的金融穩健指標 234
第三節金融穩健指標的運用 236
一、金融穩健指標在金融穩定性評估中的地位 236
二、金融穩健指標與壓力測試 237
三、金融穩健指標與巴塞爾核心原則 239
四、金融穩健指標與金融基礎設施 239
實驗項目8：中國金融穩定性指數的測算與分析 240
本章小結 245
複習思考題 246
課外實驗8 246
第九章金融投資統計分析 247
第一節金融資產投資統計分析 248
一、金融投資資產 248
二、金融資產的價值評估 252
第二節衍生工具槓桿投資統計
分析 254
一、衍生工具與槓桿投資 254
二、衍生工具交易 257
三、衍生工具價值評估 265
實驗項目9：國債利率期限結構測算分析及定價模型檢驗 272
本章小結 276
複習思考題 276
課外實驗9 276
第十章金融投資組合模型分析 277
第一節金融投資組合原理 278
一、投資組合 278
二、投資組合理論 280
第二節金融投資組合定價模型分析 288
一、資本資產定價模型 288
二、指數模型 292
三、資產定價模型的發展 295
實驗項目10：股票Beta係數的測算 296
本章小結 299
複習思考題 300
課外實驗10 300
第十一章金融投資的財務數據統計分析 301
第一節上市公司財務數據及其統計 302
一、財務報表 302
二、財務指標分類 304
三、財務數據統計分析方法 308
第二節上市公司財務績效的統計
分析 310
一、財務績效評價的原則和指標
選擇 310
二、財務績效的評價方法 311
三、上市公司財務績效統計分析：
以金融類公司為例 312
實驗項目11：中國房地產上市公司2008年財務績效統計分析 317
本章小結 321
複習思考題 322
課外實驗11 322
第十二章金融統計分析中相關軟體的使用 323
第一節MATLAB的基本操作 324
一、MATLAB簡介 324
二、MATLAB的通用命令 325
三、MATLAB的基本使用方法 327
第二節EViews的基本操作 329
一、EViews簡介 329
二、EViews基礎 330
三、EViews數據基本操作 332
四、EViews基本統計量和檢驗 335
第三節SPSS的基本操作 339
一、SPSS簡介 339
二、SPSS的基本操作 341
三、SPSS數據檔案的編輯與
管理 342
四、回歸分析 345
五、時間序列 350
複習思考題 352
參考文獻 353
