《金融指數產品創新及其風險控制研究》是2005年由上海財經大學出版社出版的圖書，作者是徐國祥，吳澤智。
基本介紹
- 書名：金融指數產品創新及其風險控制研究
- 作者：徐國祥，吳澤智
- ISBN：9787810983600
- 頁數：322
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2005-5-1
- 裝幀：平裝
- 字數：256000
內容簡介,編輯推薦,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書在研究方法上採用定性與定量研究相結合的方式。在定性研究方面，本書遍歷了歐美等發達市場以及亞洲等新興市場的主要指數創新產品的產品設計和風險控制方法，採用歸納法總結其共 性與個性，作為我國指數編制及其產品創新的鏡鑒；在指數期權產品設計中又採用了對比研究的方法。
該書的研究成果進一步完善了我國統計指數編制的理論和方法，豐富了我國統計指數理論和套用的寶庫，拓展了統計定量分析方法在金融行業的套用領域，其研究成果可充實到我國統計以及金融統計的教材中。
編輯推薦
在定量研究方面，本書採用了事件研究法、VaR方法、EWMA方法、極值理論、GARCH模型、最小方差模型、均值方差模型、CAPM模型等，確定出適合我國證券市場的指數創新產品契約規格並提出風險控制措施，研究了如何從技術上量化風險並從制度上控制風險，彌補了國內在股票指數產品創新研究中缺乏系統性研究的空白。研究所提出的股票指數創新產品的可操作性建議，可以作為交易和中國證監會等證券監管部門制定決策的重要依據。
作者簡介
徐國祥，男，漢族，1960年3月16日出生，經濟學博士，1995年至2003年4月曾任上海財經大學統計學系系主任、教授、博士生導師，現任上海財經大學套用統計研究中心主任、教授、博士生導師，財政部跨世紀學科帶頭人，上海市曙光學者。兼任國際統計學會會員、中國統計學會常務理事、中國教育統計學會常務理事、全國統計教材編審委員會常務委員、上海市統計學會副會長、上海市統計高級職稱評審委員會副主任、上海市統計科研成果評審委員會委員、上海市教師高級職稱評審委員會財經學科組委員、澳大利亞麥克利大學客座研究員。1989年至1990年加拿大亞伯達大學訪問學者，1992年和1993年分別兩次赴澳大利亞麥克利大學從事國際合作研究，1998年3月赴英國倫敦證券學院、英國財政部、英格蘭銀行等考察英國證券業從業人員資格考試和審查管理制度，2002年和2003年分別兩次赴美國芝加哥大學從事金融高頻數據的合作研究。1993年和1995年分別被評為上海市優秀青年教師，1994年和1996年分別獲上海市優秀青年教師考核一等獎，1997年1月獲中華人民共和國國家統計局全國優秀統計教師獎；2001年獲教育部全國優秀青年教師項目資助。2003年獲寶鋼教育基金理事會優秀教師獎。2004年教育部“新世紀優秀人才支持計畫”入選者。 徐國祥教授為博士研究生開設的課程有：《金融統計理論和方法研究》、《市場風險和評價方法研究》、《統計指數理論和套用研究》，為碩士研究生開設的課程有：《MBA管理統計學》、《金融統計研究》等。為本科生開設的課程有：《統計學》、《統計預測和決策》、《金融統計學》、《證券投資分析》等。
圖書目錄
前言
第一章 股票價格指數
第一節 國外證券市場股價指數評析
一 道瓊斯股價指數系列
二 標準普爾股價指數系列
三 摩根斯坦利資本國際股價指數系列
四 富時股價指數系列
五 其他國際著名股價指數
六 國際股價指數的共性分析
第二節 我國證券市場股價指數
一 上海證券交易所股價指數
二 深圳證券交易所股份指數
三 其他股價指數
第三節 我國統一股價指數編制研究
一 指數期貨標的指數編制的基本原則
二 我國主要股票指數缺陷分析
三 指數期貨標的指數編制研究及其實證分析
四 研究結論
第二章 債券價格指數
第一節 債券價格指數編制的意義
第二節 國際著名債券價格指數
一 美林債券指數系列
二 JP摩根債券指數系列
三 道瓊斯公司債券指數系列
四 摩根斯坦利資本國際指數系列
五 HSBC債券指數系列
六 國外其他債券指數系列
七 各國債券指數的共性分析
第三節 我國證券市場債券價格指數實證研究
一 上海證券交易所債券種類、規模與特點
二 我國證券市場債券價格指數的編制方法
三 我國證券市場國債價格指數的實證分析
四 全收益國債指數和淨價債券的比較
五 國債指數與其他證券價格指數的相關性
六 債券指數的其他相關統計指標
第三章 證券投資基金價格指數
第一節 證券投資基金價格指數編制的意義
第二節 證券投資基金價格指數的編制方法
……
第四章 國際市場金融指數產品創新評析
第五章 我國股價指數產品創新的可行性分析與策略研究
第六章 我國股價指數產品創新及其風險控制
參考文獻
