《金融市場中傳染風險建模與分析》是2012年12月出版的圖書，定價是88.00元。
基本介紹
- ISBN：9787030361073
- 頁數：361
- 定價：88.00元
- 出版時間：2012-12
內容介紹,適用範圍,目錄,第一部分 緒論,第二部分金融市場中離散型傳染風險建模分析,第三部分金融市場中連續型傳染風險建模分析,第四部分金融市場中信用型傳染風險建模分析,第五部分金融市場中行為型傳染風險建模分析,第六部分 總結與展望,
內容介紹
《金融市場中傳染風險建模與分析》主要針對金融市場中傳染風險進行建模，進而進行仿真或實證分析，通過定性與定量相結合對傳染風險進行剖析，挖掘其形成規律和演化特徵。全書分為六個部分。第一部分主要介紹研究背景及相關研究現狀。第二部分以銀行間市場為例，基於複雜網路理論研究金融市場中離散型傳染風險及其演化模型。第三部分以期貨市場為例，研究金融市場中連續型傳染風險測度模型，並進行實證分析。第四部分以信用風險轉移市場為例，研究金融市場中信用型傳染風險形成機制、度量模型、行為影響因素以及演化模型。第五部分以股票市場為例，基於複雜動力網路理論研究金融市場中行為型傳染風險演化模型。第六部分是全書的研究總結和展望。
適用範圍
《金融市場中傳染風險建模與分析》可供從事金融學科領域研究的高校教師、研究生、金融監管人員及各類金融機構的決策者和研究人員參考。
目錄
前言
第一部分 緒論
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 金融市場中傳染風險相關研究現狀
1.3 本書的研究內容及結構安排
第二部分金融市場中離散型傳染風險建模分析
第2章 離散型傳染風險研究基礎
2.1 離散型傳染風險概念
2.2 相關理論與方法基礎
2.3 小結
第3章 銀行間市場分層網路模型的構建
3.1 銀行間市場網路的形成
3.2 分層網路模型的構建
3.3 網路模型的拓撲結構測度
3.4 小結
第4章 基於分層網路的離散型傳染風險分析
4.1 銀行間傳染風險分析過程
4.2 基於分層網路的傳染風險仿真分析
4.3 傳染風險對銀行間市場網路結構的影響
4.4 基於傳染風險的銀行間市場穩定性分析
4.5 小結
第5章 分層網路演化中的離散型傳染風險
5.1 分層網路演化模型
5.2 銀行主體行為動態分析
5.3 網路演化中傳染風險分析
5.4 小結
第三部分金融市場中連續型傳染風險建模分析
第6章 連續型傳染風險研究基礎
6.1 價格收益與價格波動
6.2 連續型傳染風險概念及其產生機制
6.3 相關理論與方法基礎
6.4 小結
第7章 低頻數據下的連續型傳染風險建模與分析
7.1 連續型傳染風險測度的一般模型
7.2 多元時變傳染風險模型的構建、內涵及其參數求解
7.3 小結
第8章 高頻數據下的連續型傳染風險建模與分析
8.1 金融市場中高頻數據的概念及其統計特徵
8.2 超高頻數據久期模型及其擴展
8.3 超高頻數據下連續型傳染風險測度模型構建
8.4 小結
第9章 金屬期貨市場中連續型傳染風險實證研究
9.1 金屬期貨市場分析
9.2 低頻數據下期貨市場中連續型傳染風險測度實證
9.3 高頻數據下期貨市場中連續型傳染風險測度實證
9.4 小結
第四部分金融市場中信用型傳染風險建模分析
第10章 信用型傳染風險相關概念
10.1 信用型傳染風險概念
10.2 CRT市場中信用型傳染風險形成機制
10.3 小結
第11章 CRT市場中信用型傳染風險度量模型研究
11.1 對數Gauss衰減的信用風險傳染模型與CDO定價研究
11.2 基於濾子理論的信用風險傳染模型研究
11.3 小結
第12章 信用風險持有者情緒、流動性與信用型傳染風險研究
12.1 信用風險傳染的行為分析
12.2 基於持有者情緒下的信用風險傳染模型
12.3 模型的理論分析
12.4 仿真模擬分析
12.5 小結
第13章 CRT市場中信用型傳染風險演化行為研究
13.1 博弈學習理論下BCRT策略選擇的演化行為研究
13.2 信用風險傳染的非線性動力學行為與演化研究
13.3 基於非線性複雜動力學的信用風險傳染行為與演化研究
13.4 小結
第五部分金融市場中行為型傳染風險建模分析
第14章 行為型傳染風險研究基礎
14.1 行為型傳染風險概念
14.2 相關理論與方法基礎
14.3 小結
第15章 基於複雜動力網路的行為型傳染風險演化過程分析
15.1 股市羊群行為內涵的複雜動力網路理論解析
15.2 複雜動力網路結構下的股市羊群行為演化特徵
15.3 基於複雜動力網路的股市投資網路模型構建及分析
15.4 小結
第16章 基於網路近鄰擇優策略的行為型傳染風險演化模型及仿真
16.1 網路近鄰擇優策略下股市羊群行為演化規則
16.2 網路近鄰擇優策略下股市羊群行為演化的平均場解析
16.3 網路近鄰擇優策略下股市羊群行為演化過程特徵的理論解析
16.4 網路近鄰擇優策略下股市羊群行為演化過程特徵的仿真分析
16.5 小結
第17章 基於網路協調博弈策略的行為型傳染風險演化模型及仿真
17.1 網路協調博弈策略下股市羊群行為演化規則
17.2 網路協調博弈策略下股市羊群行為演化的平均場解析
17.3 投資行為策略風險占優對股市羊群行為演化的影響
17.4 股市網路拓撲結構特徵對股市羊群行為演化的影響
17.5 小結
第18章 基於網路反協調博弈策略的行為型傳染風險演化模型及仿真
18.1 網路反協調博弈策略下股市羊群行為演化規則
18.2 網路反協調博弈策略下股市羊群行為演化的平均場解析
18.3 投資行為策略風險占優對股市羊群行為演化的影響
18.4 股市網路拓撲結構特徵對股市羊群行為演化的影響
18.5 小結
第六部分 總結與展望
第19章 總結與展望
19.1 總結
19.2 研究展望
