金融工程：計算技術與方法

內容簡介

《金融工程：計算技術與方法》對金融工程中常用的計算方法和技術作了比較系統的介紹。全書分為四個部分，第一部分由前兩章組成，主要介紹金融計算的基本方法，如現金流的時間價值和收益率的計算以及利率的期限結構等；第二部分包括第3-8章，主要介紹金融資產定價的計算方法，包括基礎資產如債券、股票以及衍生產品如期貨、互換、期權和信用衍生產品定價的計算方法；第三部分包括第9-11章，主要介紹金融風險度量的各種計算方法，如靈敏度法、波動性方法以及以風險的近代度量--風險價值（VaR）為主要框架的風險計算方法，詳細介紹了VaR的三種常用的計算方法：參數法、歷史模擬法和隨機模擬法，這一部分還包括對信用風險估計和計算的方法；第四部分主要介紹用於風險控制和管理的方法，包括第12-14章，根據金融市場風險和信用風險的不同，分別討論相應的用於風險控制和管理的計算方法。　《金融工程：計算技術與方法》可作為金融學、金融工程、數學與套用數學、信息和科學計算、管理工程等各專業本科高年級學生的教學用書，也可以作為相關專業研究生、MBA學員進行科學研究的教學參考書，或作為金融工程從業人員套用的工具書。

圖書目錄

第1章現金流的時間價值

1.1 現金流現值的計算

1.2 現金流將來值的計算

1.3 淨現值的計算

1.4 收益率的計算

1.5 內部收益率的計算

第2章利率的期限結構

2.1 固定收益證券

2.2 到期收益率和即期利率

2.3 利率的期限結構和即期利率曲線

2.4 遠期利率

第3章固定收益證券的定價方法

3.1 短期國庫券的定價

3.2 用到期收益率為債券定價

3.3 用即期利率為債券定價

3.4 用遠期利率預測債券價格

3.5 債券的久期

3.6 債券的凸度

第4章股票的定價

4.1 股票及其基本概念

4.2 Gordon紅利定價模型

4.3 資本資產定價模型（CAPM）

4.4 證券市場線

4.5 股票指數的計算

第5章期貨定價

5.1 遠期契約的定價

5.2 期貨簡介

5.3 期貨契約的定價方法

5.4 短期利率期貨的定價

5.5 債券期貨的定價

5.6 股票指數期貨的定價

第6章互換的定價

6.1 互換的基本概念

6.2 利率互換的估值與定價方法

6.3 貨幣互換的定價

第7章期權定價

7.1 期權簡介

7.2 期權的基本組合

7.3 股票期權價格的基本性質

7.4 期權定價的二項式方法

7.5 利用快速傅立葉變換（FFT）實現期權的二項式定價

7.6 Black-Scholes定價方法

7.7 期權定價的蒙特卡羅模擬方法

7.8 美式賣出期權的提前執行界

7.9 貨幣期權的定價

金融工程：計算技術與方法

基本介紹

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