《連續時間金融（上下冊）》是2013年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是羅伯特·C·默頓。
基本介紹
- 作者：羅伯特·C·默頓
- ISBN：9787300169491
- 頁數：668
- 定價：88.00元
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2013-1
- 裝幀：平裝
作品目錄
第1篇 連續時間模型的金融基礎和數學基礎
第1章 現代金融學
第2章 投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態分析
第3章 連續時間模型的數學和經濟學假設
第2篇 連續時間模型中的最優消費和投資組合選擇
第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續時間情形
第5章 連續時間模型中的最優消費和投資組合準則
第6章 最優消費理論和投資組合選擇的進一步發展
第3篇 認股權證和期權定價理論
第7章 效用最大化的認股權證定價完全模型
第8章 理性期權定價理論
第9章 標的股票收益不連續條件下的期權定價
第10章 期權定價理論的進一步發展
第4篇 公司財務和金融中介理論的未定權益分析
第11章 資產市場的一般均衡模型及其在公司資本結構定價中的套用
第12章 公司債務定價：利率的風險結構
第13章 未定權益定價和莫迪利亞尼米勒定理
第14章 連續時間模型中的金融中介機構
第15章 跨期資本資產定價模型
第16章 連續時間金融的完全市場一般均衡理論
第6篇 連續時間模型在某些公共財政問題中的套用：
長期經濟成長、公共養老金計畫、存款保險和貸款擔保
第17章 不確定條件下增長的漸近理論
第18章 基於消費指數化的公共養老金計畫
第19章 存款保險和貸款擔保成本的緣由解析：現代期權定價理論的套用
第20章 存在監管成本時的存款保險成本
第21章 大學捐贈基金的最優投資策略
參考文獻
第1章 現代金融學
第2章 投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態分析
第3章 連續時間模型的數學和經濟學假設
第2篇 連續時間模型中的最優消費和投資組合選擇
第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續時間情形
第5章 連續時間模型中的最優消費和投資組合準則
第6章 最優消費理論和投資組合選擇的進一步發展
第3篇 認股權證和期權定價理論
第7章 效用最大化的認股權證定價完全模型
第8章 理性期權定價理論
第9章 標的股票收益不連續條件下的期權定價
第10章 期權定價理論的進一步發展
第4篇 公司財務和金融中介理論的未定權益分析
第11章 資產市場的一般均衡模型及其在公司資本結構定價中的套用
第12章 公司債務定價：利率的風險結構
第13章 未定權益定價和莫迪利亞尼米勒定理
第14章 連續時間模型中的金融中介機構
第15章 跨期資本資產定價模型
第16章 連續時間金融的完全市場一般均衡理論
第6篇 連續時間模型在某些公共財政問題中的套用：
長期經濟成長、公共養老金計畫、存款保險和貸款擔保
第17章 不確定條件下增長的漸近理論
第18章 基於消費指數化的公共養老金計畫
第19章 存款保險和貸款擔保成本的緣由解析：現代期權定價理論的套用
第20章 存在監管成本時的存款保險成本
第21章 大學捐贈基金的最優投資策略
參考文獻
