迪基-福勒檢驗

在統計學裡，迪基-福勒檢驗（Dickey-Fuller test）可以測試一個自回歸模型是否存在單位根（unit root）。迪基-福勒檢驗模式是D. A 迪基和W. A 福勒建立的。

解釋

一個簡單的AR(1)模型是。是要檢驗的變數，t是時間，ρ是係數，ut 是誤差項。 如果則說明單位根是存在的。

回歸模型可以寫為Δyt = (ρ − 1)yt − 1 + ut = δyt − 1 + ut ，Δ是一階差分。測試是否存在單位根等同於測試是否δ = 0。因為迪基-福勒檢驗測試的是殘差項，並非原始數據，所以不能用標準t 統計量。我們需要用迪基-福勒統計量。

迪基-福勒檢驗還可以擴展為增廣迪基-福勒檢驗（Augmented Dickey-Fuller test），簡稱ADF檢驗。 ADF檢驗和迪基-福勒檢驗類似，但ADF檢驗的好處在於它排除了自相關的影響。