自相關擾動(autocorrelated disturbances)是計量經濟學的基本概念。對擾動項均值為零的回歸模型 與t取值無關。
定義
在經濟計量學中一般僅討論三種典型的具有自相關擾動的模型，即AR模型、MA模型和ARMA模型.
自相關擾動
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3) 擾動項的期望或均值為零即:E(μ|Xi)=04) Ui的方差為常數或同方差即:var(Ui)= σ²5) 無自相關,即兩個誤差項之間不相關...
