《經濟資本與銀行監管》是2010年西南財經大學出版社出版的圖書，作者是劉暢、張橋雲、郭敏。本書的重點在於理解總體經濟資本與模組之間關係的重要性，以及確保基本模組(個體風險評估)以一種連貫一致的方式進行度量的重要性。
基本介紹
- 書名：經濟資本與銀行監管
- 作者：劉暢，張橋雲，郭敏 編譯
- ISBN：9787811386462
- 定價：15.00元
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2010-2-1
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書的主體部分重點討論的是計算總體經濟風險所涉及的問題，而並不是計算經濟資本涉及的的相關風險。 所以，我們重點討論對經濟資本的運用和管理，以及與風險度量方法的選擇、風險匯總和經濟資本驗證的相關問題。此外，經濟資本的三個重要的模組(信用風險的相關性模組，交易對手的信用風險和銀行賬戶的利率風險這兩大模組)將在附錄中進行研究。 這份模組的清單是基於它們對議題的重要性和複雜性來選的，還有部分原因是這些議題(交易對手信用風險除外)在巴塞爾新資本協定框架的第一支柱里沒有提到。 但是，我們應注意的是這份清單並沒有覆蓋所有內容。
圖書目錄
Ⅰ導言
Ⅱ經濟資本度量的運用和監管
Ⅲ風險度量
Ⅳ風險匯總
Ⅴ經濟資本內部模型的驗證
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
