《商業銀行經濟資本配置與管理》一書，由武劍編著，中國金融出版社出版。本書是在對國內外銀行進行大量實證研究的基礎上形成的，它較為系統地闡述了經濟資本管理的發展歷程、戰略意義、計量模型、配置方式和管理效用，並結合我國商業銀行的具體情況，提出了實施經濟資本管理的基礎路線圖。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
對於銀行而言，經濟資本是實現股東價值最大化的重要工具，其強大的管理功能集中體現在三個方面：一是風險管理方面，經濟資本作為集成化的核心變數，可以用於資產組合分析、多維度限額管理以及金融產品定價等關鍵領域，是實現風險管理科學化、系統化和精細化的根本方式；二是績效考核方面，商業銀行可以在經濟資本的基礎上，建立起風險調整後資本收益率（RAROC）和經濟增加值（EVA）相結合的績效考核體系，形成兼顧風險與收益、規模與質量的激勵約束機制；三是資源配置方面，銀行通過制定嚴謹、務實的經濟資本分配方案，可以確定未來一段時期的業務發展策略和資金投向，形成目標明確、約束嚴格、可執行性強的政策體系，實現各類資源的最佳化配置和高效率使用。
本書對經濟資本配置所涉及的大量數學推導和技術性論證作了必要的簡化，力求闡明原理，突出業務邏輯，使更多的金融從業者了解和掌握經濟資本管理的基本方法論。希望本書能夠為我國商業銀行在不遠的將來全面實行經濟資本管理這一先進的模式打下良好的基礎，進而有助於中國銀行業的穩定運營和健康發展。
作者簡介
武劍，中國社會科學院經濟學博士，中國人民銀行金融研究所博士後，國家體改研究基金會高級研究員。長期在銀行從事金融風險管理，在信貸管理、風險計量、經濟資本以及新資本協定實施等方面具有較高的造詣。出版個人專著3部，先後在《經濟研究》、《金融研究》等國家一級刊物上發表論文近百篇。曾任中國建設銀行總行風險管理部助理總經理；上海浦東發展銀行總行風險政策管理部總經理。現就職於中央匯金公司，任中國光大銀行董事會專職董事、風險管理委員會主席。
圖書目錄
1 經濟資本總論
1.1 資本概念
1.1.1 資本的作用
1.1.2 賬面資本
1.1.3 監管資本
1.1.4 經濟資本
1.1.5 區別與聯繫
1.2 銀行資本的多重視角
1.2.1 不同的資本觀
1.2.2 司庫資本觀
1.2.3 監管資本觀
1.2.4 管理資本觀
1.2.5 股東資本觀
1.2.6 資本管理體系
1.3 從風險管理到資本管理
1.3.1 風險化解方式
1.3.2 經濟資本內涵
1.3.3 風險約束作用
1.4 經濟資本的基本原理
1.4.1 預期損失、非預期損失和極端損失
1.4.2 風險抵禦手段
1.4.3 實質資本和虛擬資本
1.5 資本管理的發展歷程
1.5.1 監管資本的發展歷程
1.5.2 經濟資本的發展歷程
1.5.3 經濟資本與監管資本
1.6 中國銀行業與經濟資本管理
1.6.1 實施經濟資本管理的戰略意義
1.6.2 實施經濟資本管理的可行性分析
1.6.3 實施經濟資本管理的基本策略
2 經濟資本與信用風險
2.1 信用風險計量
2.1.1 信用風險的核心變數
2.1.2 信用風險的計量模式
2.1.3 信用風險的計量方法
2.1.4 信用風險的計量要求
2.1.5 信用風險的計量難點
2.2 違約機率模型
2.2.1 違約機率模型的比較分析
2.2.2 違約機率模型的發展趨勢
2.3 違約損失率模型
2.3.1 測算違約損失率的基本要求
2.3.2 初級IRB法的LGD模型
2.3.3 高級IRB法的LGD模型
2.3.4 LGD計量方法
2.3.5 LGD模型建設
2.4 經濟資本模型
2.4.1 基本概念
2.4.2 單筆債項的經濟資本
2.4.3 資產組合管理
2.4.4 資產組合的經濟資本
……
3 經濟資本與市場風險
4 經濟資本與操作風險
5 經濟資本配置
6 經濟資本的實際套用
7 經濟資本管理的實施
參考文獻
