獨立同分布

獨立同分布（iid，independently identically distribution）在機率統計理論中，指隨機過程中，任何時刻的取值都為隨機變數，如果這些隨機變數服從同一分布，並且互相獨立，那么這些隨機變數是獨立同分布。獨立同分布最早套用於統計學，隨著科學的發展，獨立同分布已經套用數據挖掘，信號處理等不同的領域。

基本介紹

• 中文名：獨立同分布
• 外文名：iid，independently identically distribution
• 簡寫：IID，iid或i,i,d
• 定義：基本定義
• 套用：量測時滯和噪聲的網路化數據融合

基本定義

在機率統計理論中，指隨機過程中，任何時刻的取值都為隨機變數，如果這些隨機變數服從同一分布，並且互相獨立，那么這些隨機變數是獨立同分布。如果隨機變數X1和X2獨立，是指X1的取值不影響X2的取值，X2的取值也不影響X1的取值且隨機變數X1和X2服從同一分布，這意味著X1和X2具有相同的分布形狀和相同的分布參數，對離散隨機變數具有相同的分布律，對連續隨機變數具有相同的機率密度函式，有著相同的分布函式，相同的期望、方差。如實驗條件保持不變，一系列的拋硬幣的正反面結果是獨立同分布。