獨立同分布隨機變數中心極限定理

獨立同分布隨機變數中心極限定理((centrallimit theorem for independent identically)亦稱萊維一林德伯格中心極限定理一種重要的中心極限定理.設}1 , }2 , ".. }…相互獨立同分布，具有有限的期望Elk = l}及方差D}k = Q2，則{S,n)l}服從中心極限定理，即對任意的二，

這一定理有廣泛的套用.在實際工作中，只要n足夠大，便可以把n個獨立同分布的隨機變數之和當做是正態變數.這種作法在數理統計中用得很普遍，當處理大樣本時這一定理是重要工具.