牛市看跌期權套利

牛市看跌期權套利的交易方式是指在買進一個執行價格較低的看跌期權的同時，賣出一個到期日相同、但是執行價格較高的看跌期權。

基本介紹

• 中文名：牛市看跌期權套利
• 特點：買進執行價格較低看跌期權
• 最大收益：期權費與買進期權期權費之差
• 最大風險：出看跌期權執行價格之差最大收益

牛市看跌期權套利的收益與風險

牛市看跌期權套利的最大收益——賣出期權時收取的期權費與買進期權付出的期權費之差。

牛市看跌期權套利的最大風險——賣出看跌期權的執行價格與買進看跌期權的執行價格之差再減最大收益值。