期權策略的一種，投資者同時買入及賣出兩種同類型、行使價格相同但到期日不同的期權。
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價差期權頭寸又稱套利期權頭寸,一般由兩個或多個同類期權(要么都是買權,要么都是賣權)的買賣來構成,主要目的是利用標的資產的市場匯率變動來牟取利潤。...
