毛秀苹，女，漢族，四川人，博士，中南財經政法大學金融學院金融工程系碩士生導師、數理金融教研室主任，專業方向為金融計量，主要研究方向包括閾值隨機波動率模型、長記憶隨機波動率模型等。
2005年至2009年就讀於北京師範大學數學與套用數學專業，獲學士學位。2009年起赴西班牙馬德里卡洛斯三世大學攻讀統計學專業，先後獲得碩士和博士學位，其間獲該校碩士全額獎學金。2014年赴荷蘭阿姆斯特丹自由大學經濟計量學系訪學。現任教於中南財經政法大學，主講《Python語言設計》《Financial Econometrics》等課程，在《Econometrics and Statistics》《International Journal of Forecasting》等期刊發表論文，並參與組織首屆"香樟金融學論壇"、主持"文瀾金融學術午餐會"活動。
基本介紹
- 中文名：毛秀苹
- 國籍：中國
- 民族：漢族
- 出生地：四川
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：金融計量
- 職務：金融工程系碩士生導師
數理金融教研室主任 - 畢業院校：北京師範大學
馬德里卡洛斯三世大學
個人經歷,教學經歷,榮譽獎項,學術成果,
個人經歷
Universidad Carlos III de Madrid, Spain 2011—2015
Ph.D. , Statistics
Field: Financial Econometrics
Universidad Carlos III de Madrid, Spain 2009—2011
M.S. , Statistics
北京師範大學，中國 2005-2009
B.S.數學與套用數學
2015年至今，中南財經政法大學金融學院，講師，碩士生導師，並擔任金融工程係數理金融教研室主任。
教學經歷
毛秀苹講授的本科生課程包括《Python語言設計》、《Financial Econometrics》和《Portfolio Management》，碩士生課程包括《Financial Econometrics》和《大數據技術在金融領域的套用》，博士生課程包括《Advanced topics in Empirical Methodology》。
在《金融數據處理與軟體套用》課程中，毛秀苹採用線上授課方式，使用Stata和Python軟體進行教學。她課前準備教學課件，搭建課程結構，做好充分授課準備，教學過程中共享電腦螢幕，用實時直播、實時操作的方式授課，並注重與學生的互動和反饋。面對學生編程基礎薄弱的情況，她耐心講解知識點，課後布置實戰型作業並解答學生問題，以提升數據處理能力。
榮譽獎項
博士全額獎學金, 馬德里卡洛斯三世大學 2011至2015
Mobility scholarship - 2, 450 歐元, 馬德里卡洛斯三世大學 2014夏
優秀畢業生, 馬德里卡洛斯三世大學 2011
碩士全額獎學金, 馬德里卡洛斯三世大學 2009-2011
學術成果
論文
Mao, X., E. Ruiz, and H. Veiga (2017). Threshold stochastic volatility: Its ability to guarantee leverage.International Journal of Forecasting. 33(2017) 1105-1123.
Mao, X., and H. Veiga (2016). A two factor long memory stochastic volatility model. Revise and resubmit toJournal of Financial Econometrics.
Mao, X., I. Casas, and H. Veiga (2018). Reexamining financial and economic predictability with new estimators of realized variance. Submitted toJournal of Business & Economic Statistics.
Mao, X., V. Czellar, E. Ruiz, and H. Veiga (2020). Asymmetric Stochastic Volatility Models: Properties and ABC Filter-based Maximum Likelihood Estimation. Econometrics and Statistics. 13(2020) 1105-1123.
Mao, X., S. J. Koopman, and R.er Lit (2015). Common stochastic volatility in mean model for high dimensional returns. Workingpaper.
Mao, X., E. Ruiz, and H. Veiga (2014). Score driven asymmetric stochastic volatility models. Working paper, Statistics and Econometrics Series 18, 14-26, UC3M, Spain.
Working Paper
“ Moments of a Family of Asymmetric Stochastic Volatility Models and the Stochastic News Impact Surface”， (with Esther Ruiz and Helena Veiga)， to be submitted to Journal of Business and Economic Statistics。
“Score Driven Asymmetric Stochastic Volatility Models，(with Esther Ruiz and Helena Veiga), 2014. Working paper, Statistics and Econometrics Series 18, 14-26, UC3M, Spain。
“Threshold Stochastic Volatility: Its Ability to Guarantee Leverage， (with Esther Ruiz and Helena Veiga), 2014
“毛秀苹、劉旭陽;中國A股模糊度溢價來源—風險補償還是錯誤定價?”
