基本介紹
人物履歷,社會職務,主要作品,科研項目,榮譽獎勵,講授課程,
人物履歷
1985年天津技術師範學院數學系本科畢業，獲學士學位；
1991年天津大學數學系碩士研究生畢業，獲理學學士學位；
1998年天津大學管理學院管理科學與工程博士畢業，獲工學博士學位
1991年天津大學數學系碩士畢業留校任教。1997年晉升副教授；2003年晉升教授；2007年被聘為博士生導師。
社會職務
1、中國工程機率統計學會常務理事；
2、中國高等教育學會理科教育專業委員會常務理事；
3、天津市數學會副理事長；
4、天津市工業與套用數學會副理事長；
5、南開大學天津大學劉徽套用數學中心副主任
主要作品
近期代表性論文與著作：
1、Portfolio Selection Problem with Multiple Risky Assets under the Constant Elasticity of Variance (CEV) Model.Insurance:Mathematics and Economics (2011), DOI: 10.1016/j.insmatheco.2011.10.013
2、隨機參數和隨機資金流環境下基於二次效用函式的投資組合最佳化.套用數學學報，2011，34（4），703-711.
3、不完全金融市場下基於二次效用函式的動態資產分配. 系統工程理論與實踐 ，2011，31（2），205-213.
4、Asset and liability management for exponential utility preference in incomplete markets: the martingale approach. The 2010 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
5、Continuous-time Dynamic Portfolio Selection Based on Exponential Utility Maximization in an Incomplete Market. The 2010 International Conference Proceeding on Management and Service Science.
6、保險索賠數據的統計分析. 統計與決策, 2010,3,134-137.
7、不完全市場的保險定價研究. 套用數學學報，2009，32（6），969-987
8、隨機保費收入的保險投資模型. 天津大學學報（自然版），2009，42(8)，752-755.
9、Multi-Period Model of Portfolio Investment and Adjustment Based on Hybrid Genetic Algorithm . Transaction of Tianjin University,2009,15(6),415-422.
10、基於CVaR約束的指數組合最佳化模型及實證分析. 數理統計與管理，2007，26(4),621-628.
科研項目
正在承擔項目：
天津市自然科學基金： 廣義動力系統與非線性控制系統的動力學研究 （09JCYBJC01800），2009.4-2012.3.
已完成項目：
1、國家自然基金項目：多變數時間序列建模理論及套用研究（79800012）.
2、天津市自然科學基金：不確定系統的Robust最佳化方法研究（ 07JCYBJC05200）.
3、橫向項目：風險資產投資與保險定價研究.
4、劉徽套用數學中心項目：保險基金投資研究.
榮譽獎勵
1997年獲天津大學摩托羅拉獎教金
講授課程
《金融市場學》；《衍生資產定價理論》；《組合證券投資》；《金融數學》（研究生）；《 套用數學基礎》（研究生）；
《科學計算》（研究生）
