《期權價格波動率與定價理論》是2000年經濟科學出版社出版的圖書,作者是謝爾登·納坦恩伯格。
基本介紹
- 書名:期權價格波動率與定價理論
- 作者:美 謝爾登·納坦恩伯格;
- ISBN:9787505821040
- 頁數:466
- 定價:51.00元
- 出版社:經濟科學出版社
- 出版時間:2000-1
《期權價格波動率與定價理論》是2000年經濟科學出版社出版的圖書,作者是謝爾登·納坦恩伯格。
《期權價格波動率與定價理論》是2000年經濟科學出版社出版的圖書,作者是謝爾登·納坦恩伯格。...
《期權波動率與定價》是2014年10月15日機械工業出版社出版的圖書,作者是(美)謝爾登·納坦恩伯格(Sheldon Natenberg) 。...
自20世紀80年代末本書第1版出版以來,《期權波動率與定價》已經成為全球活躍期權交易者最廣泛閱讀的書籍。由於對期權定價原理清楚的解釋及對交易策略深入的分析,本書...
預測波動率又稱為預期波動率,它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果,並將其用於期權定價模型,確定出期權的理論價值。因此,預測波動率是人們對期權...
通過對沖原理,把人們引入一個風險中性世界,從而對期權給出一個獨立於每個投資人偏好的"公平價格";另一方面,充分利用偏微分方程理論和方法對期權理論作深入的定性和...
期權,是指一種契約,源於十八世紀後期的美國和歐洲...他的風險是有限的(虧損最大值為權利金),但在理論...Vega值:衡量標的資產價格波動率變動時,期權價格的...
書中概述了納坦恩伯格期權分析和交易的寶貴個人經驗:如何套用期權模型、預測期權價格,以及運用關鍵的波動率交易技術,這些都是專業交易員必須掌握的方法。無論是隱含波動...
6.4運用期權價格凸性不等式套利 6.4.1套利策略(7) 6.4.2套利策略(8) 第七章Delta中性對沖 7.1Delta中性對沖原理 7.2靜態對沖 7.3動態對沖 7.3...
所謂期權估價法,是指充分考慮企業在未來經營中存在的投資機會或擁有的選擇權的價值,進而評估企業價值的一種方法。它是20世紀70年代後在期權估價理論的基礎上發展起來...
模型將考察的存續期分為若干階段,根據股價的歷史波動率模擬出正股在整個存續期...二項式期權定價模型建立在一個基本假設基礎上,即在給定的時間間隔內,證券的價格...
二是未來價格波動率,是指未來特定期間內日回報率的年化標準差。所謂“未來特定期間”,通常是指從現在直到期權到期日的期間。在利用B-S期權定價模型計算期權理論...
計算自動贖回票據價格第6章有限差分方法期權定價數值實驗6.1理論基礎...第7章隨機波動率與局部波動率模型期權定價數值實驗7.1理論基礎7.2基於C++與...
“金融工程學”課程里開始挖掘可以幫助學生通過實際動手計算來加深其對理論了解的...第四節 期權的利損值與標的股票價格波動率的關係第二章 期權的敏感性參數...
期權交易波動率前沿(引進版)內容簡介 編輯 本書旨在介紹一種有助於期權交易者對價格波動表現進行可視化處理的圖表製作技術。本書先介紹期權定價理論和波動率,然後...
期權的內涵價值,指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關係的那...4、標的資產價格波動率標的資產價格波動率越大,期權價值越大。對於購入看漲期權...
模型表明,期權價格的決定非常複雜,契約期限、股票現價、無風險資產的利率水平以及交割價格等都會影響期權價格。中文名 期權定價模型 簡稱 OPM 創始人 布萊克與舒爾...
波動率微笑(Volatility smiles)指期權隱含波動率(implied volatility)與行權價格(strike price)之間的關係。波動率微笑現象是期權市場中常見的現象,對指導期權投資具有...
期權交易賦予買方單方面的選擇權,在期權交易契約有效期內,當證券價格波動出現對...從理論上講,要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如Black—...
隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型<Black-Scholes模型>,反推出來的波動率數值。由於期權定價模型(如BS模型)給出了...
了全球各個市場的交易員們的廣泛關注,也引發了對波動率含義及其原理的過度渲染...低波動率有什麼影響呢 88總結89第7章 期權和季報 91抬高期權價格 91...
本書為“量化投資與對沖基金叢書”之一,是一本關於期權波動率交易的金融學著作。本書提供了一套用來測算波動率的量化模型,從而使你能夠在每日的期權交易中獲利。...
二項期權定價模型由考克斯(J.C.Cox)、羅斯(S.A.Ross)、魯賓斯坦(M.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一種期權定價模型,主要用於計算美式期權的價值。其優點...
本書關注於期權隱含波動率曲面的構建,讓讀者更好地理解隱含波動率曲面,是波動率...6.3 跳滅模型中的局部和隱含波動率 776.4 違約風險對期權價格的影響 79...
本書內容期權基本概念,到期權希臘字母及隱含和歷史波動率的理論和實際操作意義。...期權36課基本知識與實戰策略第10課如何理解影響期權價值變化的因素...
第35章 期貨套利的期貨期權策略第六部分 衡量和交易波動率第26章 波動率交易的基本原理第37章 波動率對流行策略的影響第38章 股票價格的分布...