日內差價交易法

日內差價交易法，通常指在金融資本市場上進行的，當日完成的，以博取買賣價差而企圖盈利的買賣方式。其原理是利用商品或某標的的價格在當日內的波動，進行投機交易。因為參與者眾多且參與者的認知不可能一致，就必然導致投資標的的價格出現上下波動。投機者正是看中這種波動帶來的利益空間，企圖博取差價而獲利。

基本介紹

• 中文名：日內差價交易法
• 外文名：Intraday price difference exchange act

實戰套用

適用市場

因為差價必須在當日完成，所以，通常來說，日內差價交易法適用於T+0的股市期市匯市等市場，目前A股市場實行T+1交易，往往使當日的震盪區間難以把握，而不太適用這種方法。

實戰要點

1.交易次數與收益率呈反比
　　 　交易次數基本與收益率呈反比。交易過於頻繁是由於振盪區間過小和止損過多引起的，但同時也要注意並非交易次數越少對應收益率越大，如果區間設定過大，會導致錯失一部分趨勢行情帶來的利潤。因此，日內交易應避免進行頻繁交易，而應當規避適當的振盪區間，並根據品種特性設定正確的止損方式。
2.設定止損止盈的重要性
　　 　如果在交易過程中不設定止損，或在已經有一定盈利的情況下不進行止盈，會有什麼樣的結果？以下為止損百分比=0、止盈百分比=0時的測試結果：
無止損止盈交易的收益率
通過對比發現，沒有設定止損止盈的交易結果是收益率非常小，甚至會虧損，而設定止損止盈後的收益率為正，只要選擇恰當的振幅百分比確定振盪區間就能實現。
3.資金曲線與成交量的關係
　　 　單個品種的不同交易時間段活躍程度不同，可以通過成交量反映出來。在成交活躍的階段進行日內交易更容易獲得較高的收益。
4.適合日內區間突破交易的品種
　　 　並非所有的品種都適合區間突破交易，較為活躍的品種必須擁有平滑的收益曲線。

建立穩定盈利的交易系統

成功的日內交易，無論是通過人工制定計畫或是採用程式化交易，都必須有一個穩定的交易系統，並能經得起歷史數據的檢驗；最高的收益不代表最理想的交易模式，資金曲線的穩定增長和平滑才是有效的系統；更重要的還在於始終如一地運用這些系統，堅守交易原則，不因為害怕虧損和錯過盈利而無紀律地頻繁交易。如果投資者能夠堅守這些原則，通過日內交易在實盤中長期穩定地獲利終會實現。