《我國商業銀行信用風險的度量與評估研究》是2013年智慧財產權出版社出版的圖書，作者是陳剛。
基本介紹
- 書名：我國商業銀行信用風險的度量與評估研究
- 作者：陳剛
- ISBN：9787513023863
- 頁數：189頁
- 出版社：智慧財產權出版社
- 出版時間：2013年11月1日
- 開本：16
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
信用風險是商業銀行所面臨的主要風險，對其進行度量和評估就成為風險管理的重要內容和關鍵環節。《我國商業銀行信用風險的度量與評估研究》在已有研究結論的基礎上，嘗試分別採用可信性理論、支持向量機理論和Copula函式等新的方法和工具對已有信用風險度量和評估的方法進行了創新性改進，取得了一些有意義的結論。
《我國商業銀行信用風險的度量與評估研究》適合於相關人員及部門和感興趣的讀者閱讀、參考。
圖書目錄
第1章引言
1.1選題背景
1.2研究意義
1.3本書主要內容
1.4研究方法和技術路線
第2章文獻綜述
2.1商業銀行信用風險述評
2.1.1商業銀行信用風險的含義
2.1.2商業銀行信用風險的特徵
2.1.3商業銀行風險管理體系的建立
2.1.4商業銀行風險管理方法的演變
2.1.5商業銀行風險管理的核心思想
2.2我國商業銀行信用風險成因述評
2.2.1我國商業銀行信用風險成因的外部因素
2.2.2我國商業銀行信用風險成因的內部因素
2.3信用風險評估及度量方法述評
2.3.1以理論模型為基礎的信用風險度量
2.3.2基於Z—得分方法的信用風險評估
2.3.3以多元統計為基礎的信用風險評估
2.3.4以期權理論模型為基礎的信用風險度量
2.3.5基於人工智慧方法的信用風險評估
2.4巴塞爾協定下的信用風險管理理論述評
2.4.1巴塞爾協定的發展歷程及評價
2.4.2巴塞爾協定Ⅲ中信用風險管理方法
第3章巴塞爾協定
3.1巴塞爾委員會簡介
3.1.1巴塞爾委員會成立背景與意義
3.1.2巴塞爾委員會發展歷程
3.1.3制定巴塞爾協定的背景與意義
3.2巴塞爾協定（第一版）（Basel Accord Ⅰ）
3.2.1 Basel Accord I的成立背景
3.2.2 Basel Accord Ⅰ的主要內容
3.2.3 Basel Accord Ⅰ的優勢與不足
3.3巴塞爾協定（第二版）（ Basel Accord Ⅱ）
3.3.1 Basel AccordⅡ的成立背景
3.3.2 Basel AccordⅡ的主要內容
3.3.3 Basel AccordⅡ的優勢與不足
3.4巴塞爾協定（第三版）（Basel AccordⅢ）
3.4.1 Basel AccordⅢ的成立背景
3.4.2 Basel AccordⅢ的主要內容
3.4.3中國銀行業當前的監管指標體系
3.4.4 Basel AccordⅢ的優勢與不足
3.5案例分析
第4章基於可信性理論和層次分析法的信用風險評估模型
4.1可信性測度簡介
4.1.1可能性測度
4.1.2必要性測度
4.1.3可信性測度
4.2層次分析法理論簡介
4.3基於可信性測度的多層次模糊綜合評估模型
4.4商業銀行信用風險的可信性測度的綜合評估
4.4.1信用風險評價指標體系的建立
4.4.2信用風險因素集與評語集的確定
4.4.3信用風險評價指標權重的確定
4.4.4對商業銀行信用風險的綜合評估
4.5本章小結
第5章基於v—SVR的商業銀行信用風險度量
5.1支持向量機模型概述
5.1.1統計學習理論概述
5.1.2結構風險最小化
5.1.3核函式
5.1.4支持向量機模型概述
5.1.5支持向量回歸機
5.2BP神經網路算法概述
5.2.1BP神經網路的理論基礎
5.2.2BP神經網路的算法思想
5.2.3BP算法的學習機制
5.2.4BP算法的步驟及流程圖
5.2.5BP神經網路的結構設計
5.2.6BP神經網路的樣本處理
5.2.7BP神經網路的參數選擇
5.3實證分析
5.3.1數據來源及指標分析
5.3.2數據預處理
5.3.3數值實驗
5.3.4結果分析
5.4信用風險預測
5.5本章小結
第6章基於Copula函式的信用風險度量
6.1Copula理論簡介
6.1.1Copula函式及Sklar定理
6.1.2幾類常用Copula函式及其性質
6.1.3Copula函式模型估計
6.1.4Copula函式擬合檢驗
6.2C—VaR方法概論
6.2.1VaR理論模型
6.2.2—VaR模型
6.2.3—VaR與VaR
6.3Monte Carlo方法概述
6.3.1Monte Carlo方法的產生與發展
6.3.2Monte Carlo方法在一重定積分計算中的套用
6.3.3Monte Carlo方法在多重定積分計算中的套用
6.3.4Monte Carlo方法在機率計算中的套用
6.4基於Copula—CVaR的整合風險度量模型
6.5實證分析
6.5.1樣本數據選取
6.5.2邊際ε分布的確定
6.5.3相關性檢驗
6.5.4Copula函式估計
6.5.5整合風險CVaR的計算
6.5.6我國商業銀行整合風險的比較
6.6本章小結
第7章結論
參考文獻
附錄A我國上市商業銀行財務數據
附錄B12家商業銀行的兩類風險資產收益率
後記
1.1選題背景
1.2研究意義
1.3本書主要內容
1.4研究方法和技術路線
第2章文獻綜述
2.1商業銀行信用風險述評
2.1.1商業銀行信用風險的含義
2.1.2商業銀行信用風險的特徵
2.1.3商業銀行風險管理體系的建立
2.1.4商業銀行風險管理方法的演變
2.1.5商業銀行風險管理的核心思想
2.2我國商業銀行信用風險成因述評
2.2.1我國商業銀行信用風險成因的外部因素
2.2.2我國商業銀行信用風險成因的內部因素
2.3信用風險評估及度量方法述評
2.3.1以理論模型為基礎的信用風險度量
2.3.2基於Z—得分方法的信用風險評估
2.3.3以多元統計為基礎的信用風險評估
2.3.4以期權理論模型為基礎的信用風險度量
2.3.5基於人工智慧方法的信用風險評估
2.4巴塞爾協定下的信用風險管理理論述評
2.4.1巴塞爾協定的發展歷程及評價
2.4.2巴塞爾協定Ⅲ中信用風險管理方法
第3章巴塞爾協定
3.1巴塞爾委員會簡介
3.1.1巴塞爾委員會成立背景與意義
3.1.2巴塞爾委員會發展歷程
3.1.3制定巴塞爾協定的背景與意義
3.2巴塞爾協定（第一版）（Basel Accord Ⅰ）
3.2.1 Basel Accord I的成立背景
3.2.2 Basel Accord Ⅰ的主要內容
3.2.3 Basel Accord Ⅰ的優勢與不足
3.3巴塞爾協定（第二版）（ Basel Accord Ⅱ）
3.3.1 Basel AccordⅡ的成立背景
3.3.2 Basel AccordⅡ的主要內容
3.3.3 Basel AccordⅡ的優勢與不足
3.4巴塞爾協定（第三版）（Basel AccordⅢ）
3.4.1 Basel AccordⅢ的成立背景
3.4.2 Basel AccordⅢ的主要內容
3.4.3中國銀行業當前的監管指標體系
3.4.4 Basel AccordⅢ的優勢與不足
3.5案例分析
第4章基於可信性理論和層次分析法的信用風險評估模型
4.1可信性測度簡介
4.1.1可能性測度
4.1.2必要性測度
4.1.3可信性測度
4.2層次分析法理論簡介
4.3基於可信性測度的多層次模糊綜合評估模型
4.4商業銀行信用風險的可信性測度的綜合評估
4.4.1信用風險評價指標體系的建立
4.4.2信用風險因素集與評語集的確定
4.4.3信用風險評價指標權重的確定
4.4.4對商業銀行信用風險的綜合評估
4.5本章小結
第5章基於v—SVR的商業銀行信用風險度量
5.1支持向量機模型概述
5.1.1統計學習理論概述
5.1.2結構風險最小化
5.1.3核函式
5.1.4支持向量機模型概述
5.1.5支持向量回歸機
5.2BP神經網路算法概述
5.2.1BP神經網路的理論基礎
5.2.2BP神經網路的算法思想
5.2.3BP算法的學習機制
5.2.4BP算法的步驟及流程圖
5.2.5BP神經網路的結構設計
5.2.6BP神經網路的樣本處理
5.2.7BP神經網路的參數選擇
5.3實證分析
5.3.1數據來源及指標分析
5.3.2數據預處理
5.3.3數值實驗
5.3.4結果分析
5.4信用風險預測
5.5本章小結
第6章基於Copula函式的信用風險度量
6.1Copula理論簡介
6.1.1Copula函式及Sklar定理
6.1.2幾類常用Copula函式及其性質
6.1.3Copula函式模型估計
6.1.4Copula函式擬合檢驗
6.2C—VaR方法概論
6.2.1VaR理論模型
6.2.2—VaR模型
6.2.3—VaR與VaR
6.3Monte Carlo方法概述
6.3.1Monte Carlo方法的產生與發展
6.3.2Monte Carlo方法在一重定積分計算中的套用
6.3.3Monte Carlo方法在多重定積分計算中的套用
6.3.4Monte Carlo方法在機率計算中的套用
6.4基於Copula—CVaR的整合風險度量模型
6.5實證分析
6.5.1樣本數據選取
6.5.2邊際ε分布的確定
6.5.3相關性檢驗
6.5.4Copula函式估計
6.5.5整合風險CVaR的計算
6.5.6我國商業銀行整合風險的比較
6.6本章小結
第7章結論
參考文獻
附錄A我國上市商業銀行財務數據
附錄B12家商業銀行的兩類風險資產收益率
後記
