《常用決策方法及套用》是2012年中國經濟出版社出版的圖書，作者是吳仁群。
基本介紹
- 書名：常用決策方法及套用
- 作者：吳仁群
- ISBN：9787513615815
- 頁數：192
- 定價：32.00元
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2012-7
內容簡介,編輯推薦,作者簡介,目錄,
內容簡介
《常用決策方法及套用》主要探討了常用決策方法及其套用，主要內容為確定型決策、不確定型決策和風險型決策中常用的方法，不確定性環境下的決策方法——實物期權方法，不確定性競爭環境下的決策方法——期權博弈方法，以及主成分分析法、層次分析法、數據包絡法、模糊綜合評價法等。
編輯推薦
《常用決策方法及套用》由吳仁群著，出版教材或專著多部：《電子表格化財務、會計與管理》、《Excel財務量化分析》、《Java基礎教程》、《數據結構簡明教程》、《經濟預測與決策》。主要研究方向：預測與決策、績效評價和信息管理。《常用決策方法及套用》可供高等學校學生學習參考，也可供廣大實務工作者借鑑。
作者簡介
吳仁群，男，1969年10月生，管理學博士，副教授，碩士生導師，現就職於北京印刷學院。先後在《計算機工程》《數學的實踐與認識》《統計與決策》《上海會計》《四川會計》等核心期刊發表論文十多篇。出版教材或專著多部：《電子表格化財務、會計與管理》（清華大學出版社）《Excel財務量化分析》（中國人民大學出版社）《Java基礎教程》（清華大學出版社）《數據結構簡明教程》（機械工業出版社）《經濟預測與決策》（中國人民大學出版社）。主要研究方向：預測與決策、績效評價和信息管理。
目錄
第1章 傳統決策方法
1.1 確定型決策的一般方法
1.1.1 貼現的分析評價方法
1.1.2 非貼現的分析評價方法
1.1.3 NPV、IRR、PI分析方法的比較和選擇
1.1.4 投資方案決策分析
1.1.5 風險分析
1.2 不確定型決策
1.2.1 等可能性法
1.2.2 保守法
1.2.3 冒險法
1.2.4 樂觀係數法
1.2.5 最小最大後悔值法
1.3 風險型決策
1.3.1 決策矩陣法
1.3.2 決策樹法
1.3.3 貝葉斯決策法
1.3.4 靈敏度分析
1.3.5 情報的價值
第2章 實物期權決策方法
2.1 實物期權的基本類型
2.2 實物期權估計模型
2.2.1 Black—Scholes模型
2.2.2 Margrable模型
2.2.3 二項式模型
2.2.4 動態規劃方法
2.2.5 期權的Monte Carlo模擬技術
2.2.6 套用二項式模型計算期權價值舉例
2.3 實物期權方法在IT項目投資決策中的套用
2.3.1 IT開發項目評估的實物期權分析
2.3.2 軟體升級的實物期權分析
2.3.3 網路擴張的實物期權分析
附錄A
第3章 基於實物期權的IT項目風險管理
3.1 引言
3.2 IT風險和IT期權
3.2.1 一般的IT風險
3.2.2 IT實物期權
3.2.3 IT風險一期權映射圖
3.3 基於實物期權的IT投資風險管理方法
3.3.1 定義投資和風險
3.3.2 識別實物期權
3.3.3 設計可選擇的投資構造
3.3.4 評估期權和投資構造
附錄A
第4章 競爭對實物期權價值的影響
4.1 博弈論的基礎知識
4.1.1 博弈論的演進
4.1.2 基本概念
4.1.3 博弈表示方法
4.1.4 求解方法與常見模型
4.2 競爭對實物期權價值影響的具體分析
4.2.1 問題描述及假設
4.2.2 計算NPV值
4.2.3 分析、示例及結論
4.2.4 啟示
第5章 離散型項目投資的期權博弈分析
5.1 期權博弈分析概述
5.1.1 期權博弈分析的意義
5.1.2 期權博弈分析的基本框架
5.2 離散型投資的期權博弈的一般性分析
5.2.1 問題描述及假設
5.2.2 投資機會不可延遲時期權博弈分析
5.2.3 投資機會可延遲時期權博弈分析
5.3 信息結構對投資決策的影響分析
5.3.1 壟斷市場下的生產數量和利潤
5.3.2 對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.3 單邊非對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.4 雙邊非對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.5 一個算例
5.4 期權博弈在戰略技術投資中的套用
5.4.1 引言
5.4.2 一階段戰略投資
5.4.3 兩階段戰略技術投資
第6章 連續型投資的期權博弈分析
6.1 引言
6.2 預備知識
6.2.1 不確定性理論基礎
6.2.2 時間博弈理論
6.3 模型假設
6.4 均衡分析
6.4.1 非合作均衡分析
6.4.2 合作均衡分析
6.4.3 無效性分析
第7章 其他決策方法及套用
7.1 主成分分析法
7.1.1 主成分分析法的基本原理
7.1.2 主成分方法的套用
7.2 層次分析法
7.2.1 層次分析法的基本原理
7.2.2 層次分析法的套用
7.3 數據包絡法
7.3.1 數據包絡法的基本原理
7.3.2 數據包絡法的套用
7.4 模糊綜合評價法
7.4.1 模糊綜合評價方法簡介
7.4.2 在出版業逆向物流績效評價中的套用
1.1 確定型決策的一般方法
1.1.1 貼現的分析評價方法
1.1.2 非貼現的分析評價方法
1.1.3 NPV、IRR、PI分析方法的比較和選擇
1.1.4 投資方案決策分析
1.1.5 風險分析
1.2 不確定型決策
1.2.1 等可能性法
1.2.2 保守法
1.2.3 冒險法
1.2.4 樂觀係數法
1.2.5 最小最大後悔值法
1.3 風險型決策
1.3.1 決策矩陣法
1.3.2 決策樹法
1.3.3 貝葉斯決策法
1.3.4 靈敏度分析
1.3.5 情報的價值
第2章 實物期權決策方法
2.1 實物期權的基本類型
2.2 實物期權估計模型
2.2.1 Black—Scholes模型
2.2.2 Margrable模型
2.2.3 二項式模型
2.2.4 動態規劃方法
2.2.5 期權的Monte Carlo模擬技術
2.2.6 套用二項式模型計算期權價值舉例
2.3 實物期權方法在IT項目投資決策中的套用
2.3.1 IT開發項目評估的實物期權分析
2.3.2 軟體升級的實物期權分析
2.3.3 網路擴張的實物期權分析
附錄A
第3章 基於實物期權的IT項目風險管理
3.1 引言
3.2 IT風險和IT期權
3.2.1 一般的IT風險
3.2.2 IT實物期權
3.2.3 IT風險一期權映射圖
3.3 基於實物期權的IT投資風險管理方法
3.3.1 定義投資和風險
3.3.2 識別實物期權
3.3.3 設計可選擇的投資構造
3.3.4 評估期權和投資構造
附錄A
第4章 競爭對實物期權價值的影響
4.1 博弈論的基礎知識
4.1.1 博弈論的演進
4.1.2 基本概念
4.1.3 博弈表示方法
4.1.4 求解方法與常見模型
4.2 競爭對實物期權價值影響的具體分析
4.2.1 問題描述及假設
4.2.2 計算NPV值
4.2.3 分析、示例及結論
4.2.4 啟示
第5章 離散型項目投資的期權博弈分析
5.1 期權博弈分析概述
5.1.1 期權博弈分析的意義
5.1.2 期權博弈分析的基本框架
5.2 離散型投資的期權博弈的一般性分析
5.2.1 問題描述及假設
5.2.2 投資機會不可延遲時期權博弈分析
5.2.3 投資機會可延遲時期權博弈分析
5.3 信息結構對投資決策的影響分析
5.3.1 壟斷市場下的生產數量和利潤
5.3.2 對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.3 單邊非對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.4 雙邊非對稱信息下的均衡利潤、數量和邊界需求
5.3.5 一個算例
5.4 期權博弈在戰略技術投資中的套用
5.4.1 引言
5.4.2 一階段戰略投資
5.4.3 兩階段戰略技術投資
第6章 連續型投資的期權博弈分析
6.1 引言
6.2 預備知識
6.2.1 不確定性理論基礎
6.2.2 時間博弈理論
6.3 模型假設
6.4 均衡分析
6.4.1 非合作均衡分析
6.4.2 合作均衡分析
6.4.3 無效性分析
第7章 其他決策方法及套用
7.1 主成分分析法
7.1.1 主成分分析法的基本原理
7.1.2 主成分方法的套用
7.2 層次分析法
7.2.1 層次分析法的基本原理
7.2.2 層次分析法的套用
7.3 數據包絡法
7.3.1 數據包絡法的基本原理
7.3.2 數據包絡法的套用
7.4 模糊綜合評價法
7.4.1 模糊綜合評價方法簡介
7.4.2 在出版業逆向物流績效評價中的套用
