所謂跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨契約,而同時賣出(買入)另一種相同...
本書的主要內容包括金融工程導論、金融工程定價方法及其R語言函式計算、遠期契約及其R語言函式計算、期貨契約及其R語言函式計算、期貨套期保值及其R語言函式計算、互換...
債權人通過CDS契約將債務風險出售,契約價格就是保費...承擔損失的方法一般有兩種,一是“實物交割”,一旦...