多向共線性

多向共線性是在經濟統計或預測中，許多經濟時間數列(理論上是自變數)因為共同的原因，隨時間變化而同時擴大或收縮的趨勢。出現這種情況時，統計工作者會無法區分出各數列對單相關和復相關的作用。

如果多項共線性很嚴重，個別係數的樣本誤差線上性相關中就會變得很大，而且即使整個方程的相關程度很高，也估算不出準確的係數。因而多向共線性的存在會嚴重地削弱全相關的重要性。多向共線性在投資預測多因素相關分析中要予以注意。