多元時間序列分析及金融套用：R語言

內容簡介

本書由時間序列領域最有影響力和最著名的專家之一Ruey S. Tsay所著。本書通過對理論與方法之間的基本平衡，為讀者提供了金融計量模型以及它們在現實世界實證研究中的豐富方法。<br />有別於傳統的多元時間序列方法，本書通過強調結構的設定來得到簡化的精簡VARMA模型，側重於讀者的理解。本書使用免費R軟體來探索複雜數據並展示相關的計算和分析。除了介紹多元線性時間序列的技巧和方法、平穩VAR模型、VARMA時間序列和模型、單位根過程、因子模型和因子增廣VAR模型等內容外，本書還涵蓋以下內容：<br />超過300個例子和練習加強當前講述的內容。<br />用戶友好的R程式和研究貫穿全書展示現代套用。<br />大量數據集和程式使讀者可以更深刻地理解本書的內容。

作者簡介

蔡瑞胸（Ruey S.Tsay）芝加哥大學布斯商學院計量經濟學與統計學的H.G.B Alexande教授。Tsay教授在商業和經濟預測、數據分析、風險管理、過程控制等領域中發表論文超過125篇。Tsay教授是《Analysis of Financial Time Series，Third Edition》和《An Introduction to Analysis of Financial Data with R》的作者，《A Course in Time Series Analysis》一書的共同作者。

圖書目錄

譯者序

前言

致謝

第1章多元線性時間序列

1 1 引言

1 2基本概念

1 2 1平穩性

1 2 2線性

1 2 3可逆性

1 3交叉協方差和相關矩陣

1 4樣本CCM

1 5零交叉相關性的檢驗

1 6預測

1 7模型表示

1 8本書的結構

1 9軟體

練習

參考文獻

第2章平穩向量自回歸時間序列

2 1引言

2 2VAR（1）模型

2 2 1模型結構和格蘭傑因果關係

2 2 2傳遞函式模型的相關性

2 2 3平穩條件

2 2 4可逆性

2 2 5矩方程

2 2 6分量的隱含模型

2 2 7移動平均表達式

2 3VAR（2）模型

2 3 1平穩條件

2 3 2矩方程

2 3 3隱含的邊際分量模型

2 4VAR（p）模型

2 4 1一個VAR（1）表達式

2 4 2平穩條件

2 4 3矩方程

2 4 4隱含的分量模型

2 4 5移動平均表達式

2 5估計

2 5 1最小二乘方法

多元時間序列分析及金融套用：R語言

基本介紹

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作者簡介

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