基本介紹
- 中文名：協方差平穩
- 外文名：Covariance Stationary
- 別名：弱平穩
如果一個過程是協方差平穩的，則 Yt和 Yt-j之間的協方差僅取決於 j，即僅與兩個觀測值之間的間隔長度有關，而與觀測值的時期 t 無關。因而，對於一個協方差平穩過程，γj和 γ-j的大小一樣。
對於過程 Yt,若不論均值 μt 還是自協方差 γjt 都不依賴時間 t,則稱此過程 Yt 是協方差平穩或弱平穩的。...
在統計學中,特定時間序列或者連續信號Xt的自協方差是信號與其經過時間平移的信號之間的協方差。...
平穩序列:如果一個時間序列:二階矩有限,一階矩為常數,自協方差函式對於各個位置相同。這三個角度也是刻畫時間序列的常用角度 [2] 。 平穩序列的平穩性主要體現...
在機率論和統計學中,協方差是一種兩個變數如何相關變化的度量,而協方差函式或核函式,描述一個隨機過程或隨機場中的空間上的協方差。...
馬特恩協方差函式(英語:Matérn covariance function)是統計學中的一個協方差函式,其名稱源於瑞典林業統計學家馬特恩(Bertil Matérn)。...
對每一類協方差平穩過程 Yt 計算其自協方差序列,如果這個序列 {γj }是絕對可加的,那么一種概括這些協方差的方法是運用一個標量函式,這個函式稱為自協方差生成...
相關序列和協方差序列性質(property ofcorrelation and covariance sequence)一種特定含義的數學屬性.對隨機信號進行處理時,經常用到相關序列和協方差序列的性質...
在過去80年中,金融時間序列分析一直為一個平穩的範式所主宰,即很多方法的提出都有一個前提假設:時間序列滿足平穩性(主要指協方差平穩),即便不是嚴格滿足,也是在...
這一結果表明泊松增量過程是協方差平穩的。接下來將給出泊松過程的幾條性質。計數過程性質 性質1 均值分別為 的獨立泊松過程 的和也是一個泊松過程,其均值為 。...
譜分布函式亦稱譜函式,是平穩過程理論的重要概念。譜分布函式 F 不是惟一的,但它們之間最多相差一常數。由相關函式 R(𝜏) 與由協方差函式 𝛤(r) 確定的譜...