相關詞條
- 利率上下限期權
利率上下限期權指結合利率上限(cap)和利率下限(floor)的期權,將利率限定在一個固定的區間。金融機構向貸款者出售利率上限期權,同時向其買入利率下限期權。如果兩筆...
- 利率下限期權
利率下限期權又稱地面期權或保底期權,即通過固定一個最低利率迴避利率降低的風險。...... 利率下限期權又稱地面期權或保底期權,即通過固定一個最低利率迴避利率降低...
- 利率期權
借款人通過買入一項利率期權,可以在利率水平向不利方向變化時得到保護,而在利率水平向有利方向變化時得益。利率期權有多種形式,常見的主要有利率上限、利率下限、...
- 領式期權
領式期權(COLLARS)也就是利率上下限期權,他是利率上限期權(CAPS)和利率下限期權(FLOORS)的結合。CAPS+FLOORS=COLLARS所謂利率上下限,是指將利率上限和利率下限兩種...
- 利率上限
利率上限是籌資者通過購買一份期權契約把其籌資利率鎖定在一定範圍的最高限度。...銀行可以根據自己的情況在央行給定的基準利率上下浮動的,上下限就是這個利率浮動...
- 利率雙限
利率雙限是利率上限協定的多頭(或空頭)和利率下限協定的空頭(或多頭)的組合契約它等價於一系列定幅式遠期契約頭寸。這裡的利率上限和下限是雙方之間的一個協定,...
- 利率風險
(Newfinancialfutures)、金融期權契約(Optionscontracts)、利率互換(Interest-rateswaps)、上限期權(Caps)、下限期權(Floor)、雙限期權(Collars)、互換期權(Swaptions)...
- 利率衍生品
1983年,銀行以櫃檯交易的形式引入了利率期權,包括利率上限(cap)、利率下限(floor)和利率雙限(collar)。儘管利率衍生產品的產生晚於外匯衍生產品,但因投資者的對沖...
- 利率衍生產品
1983年,銀行以櫃面交易(Over-the-counter,簡稱OTC)的形式引入了利率期權,包括利率上限(Cap)、利率下限 (Floor)和利率上下限(Collar)。這些期權實際上是多個利率...
- 利率模型
2.5.2 債券期權、利率上限(下限)與互換期權定價2.5.2.1 債券期權定價的Black公式2.5.2.2 利率上限(下限)定價的:Black公式2.5.2.3 互換期權定價的Black公式...
- 金融期權交易
利率期權交易是指買方在規定期限內有權按雙方約定的價格從賣方購買一定數量的利率交易標的物的業務,包括互換期權交易、利率上限交易、利率下限交易、利率區間交易等,...
- 利率風險管理(下)
了簡要描述,通過對金融期權鎖定成本、規避風險的效應分析,進一步介紹了用於利率風險管理的各種期權工具——利率上限期權﹑利率下限期權和利率雙限期權,以及利率期貨期權...
- 場外衍生品
四、什麼是利率期權? 五、什麼是利率上限期權和利率下限期權? 六、利率上限和下限期權如何定價和交易? 七、什麼是利率雙限期權? 八、什麼是部分參與利率上限...
- 企業會計準則第24號——套期保值
對於利率上下限期權或由一項發行的期權和一項購入的期權組成的期權,其實質相當於企業發行的一項期權的(即企業收取了淨期權費),不能將其指定為套期工具。...
