兩階段最小二乘法(two stage least square)簡稱2SLS或者TSLS，是指一種計量經濟學方法。工具變數法對於恰好識別的結構方程是有效的。但對過度識別方程雖然能夠給出過度識別結構方程的參數估計，但這種方法不是有效的。其原因在於選擇工具變數的任意性和失去了未被選用的前定變數所提供的信息。
基本介紹
- 中文名：兩階段最小二乘法
- 外文名：two stage least square
- 原理：識別的結構方程
- 特點：過度識別
- 學科 ：數理科學
- 領域：數學
簡介,原理,特性,兩階段最小二乘法的優點和缺點,實現,人民幣匯率波動的巨觀傳導效應,套用,
簡介
兩階段最小二乘法(two stage least square)簡稱2SLS或者TSLS，是指一種計量經濟學方法。
原理
工具變數法對於恰好識別的結構方程是有效的。但對過度識別方程雖然能夠給出過度識別結構方程的參數估計，但這種方法不是有效的。其原因在於選擇工具變數的任意性和失去了未被選用的前定變數所提供的信息。
特性
在實際套用二階段最小二乘法時，第一階段對約簡型方程套用OLS法只需求出我們所需要的，並不需要求出相應的εit的值。第二階段只需用代替所估計方程右邊的yit即可套用OLS法，只不過這裡的ε*it已不是原來uit罷了。綜上所述，二階段最小二乘法第一階段的任務是產生一個工具變數。第二階段的任務是通過一種特殊形式的工具變數法得出結構參數的一致估計量。
兩階段最小二乘法的優點和缺點
兩階段最小二乘法分析隱變數互動作用，對變數的分布沒有限制。變數無論是常態分配，還是非常態分配都可以使用。這個優點使得2SLS方法在隱變數互動作用分析中受到重視。因為現方法套用時，可以直接利用原始數據，不必對原始數據進行轉換，也不必擬合交叉乘積指示變數的度量為一程。更重要的是2SLS為一法可以在幾乎所有的統計軟體上實現。
2SLS為一法的缺點是一次只能估計一個為方程，且由於其基於漸近自由分布的理論，所以要求較大的樣本容量。
實現
一個很自然的想法是，如果模型中每個內生說明變數的工具變數都在前定變數中選取，那么工具變數的最普遍的形式便是模型中所有前定變數的線性組合，也就是我們可以利用間接最小二乘法將約簡型方程估計式作為工具變數。這就解決了選擇工具變數的唯一性和合理性的問題。所謂合理就是指工具變數與它所代表的內生說明變數相關性最強。
人民幣匯率波動的巨觀傳導效應
科研人員運用兩階段最小二乘法對人民幣匯率波動的巨觀傳導效應進行研究，結果明人民幣匯率升值對各部門的影響不同，而對國民經濟收入不會產生明顯的負效應。人民幣升值對我國進出口具有顯著的負面衝擊;但是提升了投資和消費水平。
人民幣匯率制度改革會對我國經濟各部門產生不同的影響，但總體而言有利於經濟結構的調整，最佳化資源配置，並且我國政策可以採取相應的策略減少對相關部門的負面影響。在我國經濟未來發展中應採取以下策略:採用出口退稅等措施應對出口部門因人民幣匯率調整所遭受的衝擊;政府應更加重視消費對經濟成長的拉動作用，積極擴大內需。
