《信用風險模型》是2012年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是岡特·勒夫勒。
基本介紹
- 書名：信用風險模型
- 作者：岡特·勒夫勒
- 譯者：柏滿迎
- ISBN：9787509526828
- 頁數：292
- 定價：43.00元
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 出版時間：2011-12
內容簡介,目錄,
內容簡介
《信用風險模型基於Excel和VBA平台》重點介紹了利用Excel和VBA平台進行風險建模的知識，將各種信用風險分析方法融入到具體的風險建模過程中，將理論模型和具體套用緊密結合起來。對於相關行業的從業者，《信用風險模型基於Excel和VBA平台》是非常有用的工具書。
目錄
前言
一些疑難問題的提示
第1章
用Logit模型測算信用評分
連線信用評分、違約機率以及觀察到的違約行為
用Excel估算logit係數
模型估算後的統計量計算
解釋回歸統計量
預測和情景分析
處理輸入變數中的異常值
評分和解釋變數間函式關係的選擇
結論
注釋與參考文獻
附錄
第2章
違約預測和估值的結構法
結構模型中的違約和估值
在一年期的水平上套用默頓模型
疊代法
採用權益價值和權益波動率的解法
比較不同的方法
在T年期的水平上套用默頓模型
信貸息差
注釋與參考文獻
第3章
轉移矩陣
佇列法
多期轉移矩陣
風險率法
由特定的轉移矩陣獲得生成矩陣
二項分布的置信區間
自助法計算風險率法的置信區間
注釋與參考文獻
附錄
第4章
違約率和轉移率的預測
候選變數的預測
投資級違約率的線性回歸預測
運用泊松回歸預測投資級違約率
預測模型的回溯測試
預測轉移矩陣
轉移矩陣的調整
用單一參數表示轉移矩陣
移位轉移矩陣
轉移率預測的回溯測試
適用範圍
注釋與參考文獻
附錄
第5章
資產價值法建模和違約相關性估計
違約相關性、聯合違約機率和資產價值法
用違約實例校準資產價值法：矩法
用極大似然法估計資產相關性
用蒙特卡羅法分析估計量的可靠性
第6章 用資產價值法衡量信用組合風險
第7章 評級系統的驗證
第8章 信用組合模型的驗證
第9章 風險中性違約機率和信用違約互換
第10章 結構信用的風險分析： 和首次違約互換
第11章 巴塞爾協定Ⅱ和內部評級
附錄A1 Visual Basic套用軟體（VBA）
附錄A2 規劃求解
附錄A3 最大似然估計和牛頓法
附錄A4 檢驗和擬合優度
附錄A5 用戶自定義函式
一些疑難問題的提示
第1章
用Logit模型測算信用評分
連線信用評分、違約機率以及觀察到的違約行為
用Excel估算logit係數
模型估算後的統計量計算
解釋回歸統計量
預測和情景分析
處理輸入變數中的異常值
評分和解釋變數間函式關係的選擇
結論
注釋與參考文獻
附錄
第2章
違約預測和估值的結構法
結構模型中的違約和估值
在一年期的水平上套用默頓模型
疊代法
採用權益價值和權益波動率的解法
比較不同的方法
在T年期的水平上套用默頓模型
信貸息差
注釋與參考文獻
第3章
轉移矩陣
佇列法
多期轉移矩陣
風險率法
由特定的轉移矩陣獲得生成矩陣
二項分布的置信區間
自助法計算風險率法的置信區間
注釋與參考文獻
附錄
第4章
違約率和轉移率的預測
候選變數的預測
投資級違約率的線性回歸預測
運用泊松回歸預測投資級違約率
預測模型的回溯測試
預測轉移矩陣
轉移矩陣的調整
用單一參數表示轉移矩陣
移位轉移矩陣
轉移率預測的回溯測試
適用範圍
注釋與參考文獻
附錄
第5章
資產價值法建模和違約相關性估計
違約相關性、聯合違約機率和資產價值法
用違約實例校準資產價值法：矩法
用極大似然法估計資產相關性
用蒙特卡羅法分析估計量的可靠性
第6章 用資產價值法衡量信用組合風險
第7章 評級系統的驗證
第8章 信用組合模型的驗證
第9章 風險中性違約機率和信用違約互換
第10章 結構信用的風險分析： 和首次違約互換
第11章 巴塞爾協定Ⅱ和內部評級
附錄A1 Visual Basic套用軟體（VBA）
附錄A2 規劃求解
附錄A3 最大似然估計和牛頓法
附錄A4 檢驗和擬合優度
附錄A5 用戶自定義函式
