基本介紹
- 書名：中國金融穩定：內在邏輯與基本框架
- 作者：何德旭
- 頁數：432
- 出版時間：2013-03
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基本信息
中國金融穩定：內在邏輯與基本框架
作者：何德旭
出版時間：2013-03
叢書名：國家哲學社會科學成果文庫
頁數：432
開本：16
裝幀：平裝
內容簡介
時隔五年，次貸危機餘威猶存，全球金融局勢雖呈企穩跡象，但仍充滿了不確定性。回望近一個世紀以來爆發的金融危機，其頻度和烈度無一不在加劇，這不由得引發了人們的又一次深思：如何才能建立起有效的金融危機抵禦與管理機制，維護金融體系安全，使金融體系處於相對穩定的運行狀態？本書應時而動，致力於找到破解這一難題的方法。
作者簡介
何德旭，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所副所長、中國社會科學院金融研究中心副主任，經濟學博士、研究員、博士生導師。
目錄信息
第一章 金融穩定：研究架構及相關理論1
第一節 金融穩定的界定及評估1
第二節 金融穩定的巨觀理論分析12
第三節 金融穩定的微觀理論分析17
第四節 金融穩定的風險來源及影響因素：理論及經驗研究歸納19
第五節 金融風險傳染與金融穩定：基於金融網路的考察33
第六節 促進金融穩定的相關對策39
第七節 國內外研究現狀的總體評價46
第二章 美國金融危機：從金融穩定角度的反思48
第一節 金融危機理論研究回顧49
第二節 金融危機的演進51
第三節 金融危機的衝擊55
第四節 美國金融危機與“大蕭條”的比較59
第五節 美國金融監管體系改革及其新進展68
第六節 金融監管改革對金融穩定的影響73
第三章 中國金融穩定指數的構建及測度81
第一節 金融穩定的度量81
第二節 金融穩定指標的選取83
第三節 金融穩定指標的合成方法及穩健性86
第四節 中國金融穩定性分析89
附 錄 計算結果94
第四章 貨幣政策選擇與金融穩定：金融加速器視角96
第一節 貨幣政策與金融穩定的一致性探討96
第二節 貨幣政策與金融穩定的衝突性分析98
第三節 中央銀行加強貨幣政策與金融穩定的協調100
第四節 貨幣政策的金融加速器效應102
第五節 反危機貨幣政策的有效性：基於金融加速器理論的審視105
第六節 促進金融穩定的貨幣政策：關注資產泡沫與通脹風險109
第五章 金融安全網與金融穩定112
第一節 金融安全網構成要素的內在聯繫114
第二節 金融安全網的運行機理120
第三節 我國顯性存款保險制度建設的路徑選擇129
第四節 完善我國最後貸款人制度的相關建議138
第六章 巨觀審慎監管與金融穩定141
第一節 巨觀審慎監管的內涵142
第二節 巨觀審慎監管的研究進展144
第三節 巨觀審慎監管的決策機制與組織框架161
第四節 巨觀審慎監管與系統性風險的控制163
第五節 金融監管容忍168
第六節 構建我國巨觀審慎監管體系180
第七章 銀行網路與金融穩定183
第一節 銀行體系的網路結構特徵184
第二節 銀行網路體系中的傳染：直接聯結與間接聯結186
第三節 銀行體系網路結構特徵對金融傳染的影響189
第四節 影子銀行對金融穩定的影響194
第五節 金融穩定目標下銀行網路體系建設的相關啟示199
第八章 金融結構與金融穩定201
第一節 金融功能觀點：一個理論分析視角201
第二節 金融結構與金融穩定作用機理的綜合分析204
第三節 金融結構與金融穩定作用機理的分類解析210
第九章 房地產價格波動與金融穩定217
第一節 房地產價格波動對金融穩定的影響機制217
第二節 我國房地產業和房地產金融發展與風險回顧233
第三節 平抑房地產價格的政策措施：以金融穩定為導向260
第十章 政府職能及行為與金融穩定280
第一節 政府維護金融穩定的必要性280
第二節 政府在維護金融穩定中的職能和定位282
第三節 美國政府在兩次金融危機中的救助行為及啟示284
第四節 金融危機與政府應對287
第五節 我國政府維護金融穩定面臨的困難和挑戰295
第六節 加強政府維護金融穩定的能力建設298
第七節 進一步完善地方政府金融管理體制302
第十一章 全球經濟失衡、主權財富基金與金融穩定323
第一節 全球經濟失衡與主權財富基金的崛起323
第二節 主權財富基金對全球金融穩定的影響328
第三節 金融穩定視角下的主權財富基金監管框架333
參考文獻339
索 引388
圖 目 錄
圖3-1 2000年1月—2010年7月中國金融穩定指數變化趨勢90
圖4-1 貨幣政策的金融加速器效應105
圖4-2 金融加速器的動態演化發展過程108
圖5-1 金融安全網的邏輯體系120
圖5-2 金融安全網的運行邏輯128
圖8-1 金融結構與金融穩定相互作用機理206
圖9-1 開發商與購房人不完全信息博弈222
圖9-2 房地產價格下跌對金融穩定的影響232
圖9-3 2010年10大典型城市房價漲幅238
圖9-4 全國房價收入比239
圖9-5 北京、上海、深圳、杭州、廈門房價收入比240
圖9-6 2010年9月全國35個大中城市二類地段普通商品住宅價格泡沫成分241
圖9-7 房地產開發企業國內貸款：1998—2010年244
圖9-8 建元2005-1個人住房抵押貸款支持證券運作流程246
圖9-9 1987—1995年上半年海南省房地產價格情況250
圖9-10 深圳市2008年上半年各月住宅均價252
圖9-11 房地產價格的新息衝擊引起房地產開發貸款的回響函式258
圖9-12 房地產價格的新息衝擊引起按揭貸款的回響函式258
圖9-13 房地產開發貸款的新息衝擊引起房地產價格的回響函式259
圖9-14 按揭貸款的新息衝擊引起房地產價格的回響函式259
表 目 錄
表1-1 金融穩定與金融風險9
表1-2 金融穩定評估指標體系10
表2-1 部分國家金融危機的影響55
表3-1 金融穩定指標構成85
表3-2 中國金融穩定指標體系中的基礎指標權重值89
表5-1 相關國際組織對金融安全網構成要素的觀點113
表5-2 不同擔保限額下的基金規模狀況137
表6-1 巨觀審慎監管與微觀審慎監管的比較142
表6-2 全球金融穩定框架155
表6-3 巨觀審慎監管的兩種機制161
表6-4 四大國有商業銀行不良資產剝離概況178
表9-1 商業銀行房地產貸款的支付矩陣226
表9-2 1998—2010年房地產業主要指標237
表9-3 各時間序列變數的單位根檢驗結果255
表9-4 VAR模型滯後期檢驗256
表9-5 協整檢驗結果256
表9-6 LnHP、LnL1和LnL2因果檢驗結果257
表9-7 LnHP、LnL因果檢驗結果257
表10-1 “大蕭條”時期美國政府對問題金融機構救助制度285
表10-2 本輪金融危機中美國政府對金融機構的救助措施286
表11-1 全球外匯儲備在工業化國家與開發中國家的分布325
表11-2 當前世界排名前20位的主權財富基金327
表11-3 2007年第3季度—2012年第3季度主權財富基金的市場規模328
表11-4 主權財富基金向主要國際金融機構的注資情況330
表11-5 Linaburg-Maduell 透明度指標評估辦法336
