《中國對沖基金年度報告(2013)》全面地介紹了對沖基金的發展情況，從多維度的角度分析了對沖基金現階段的市場情況及對未來對沖基金髮展的展望。《中國對沖基金年度報告(2013)》不僅僅是對沖基金髮展現階段的市場情況，也能作為投資者投資指南。通過《中國對沖基金年度報告(2013)》的學習，投資者能更了解財富管理行業最富吸引力的投資，幫助投資者更專業的甄別篩選對沖基金。
基本介紹
- 書名：中國對沖基金年度報告
- 作者：盧揚洲 遊春
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7509626889
- 外文名：The Annual Report of Chinese Hedge Fund(2013)
- 出版社：經濟管理出版社
- 頁數：388頁
- 開本：16
- 品牌：經濟管理出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《中國對沖基金年度報告(2013)》由經濟管理出版社出版。
作者簡介
遊春，男，1973年生於江蘇建湖。武漢大學企業管理專業博士研究生畢業，上海財經大學金融學院套用經濟學博士後，高級經濟師，北美壽險管理師（FLMI），客戶服務師（ACS）。曾在《農業經濟問題》、《金融論壇》、《保險研究》、《山西財經大學學報》等學術期刊發表專業論文四十餘篇。現供職於某大型保險公司。盧揚洲：曾用名，盧強。國防科技大學計算機碩士，武漢大學管理學博士；上海財經大學金融學博士後，上海財經大學金融學院碩士生導師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數量化投資及程式化交易，具有計算機和金融複合背景。CHP（對沖基金經理職業認證）CAIA（另類投資分析師）：深厚的金融學理論基礎和對沖基金的研究功底。現任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經理、對沖網研究總監。
圖書目錄
第一章對沖基金的發展狀況
第一節對沖基金的數量與規模
一、2012年對沖基金的發行情況
二、2012年對沖基金的清盤情況
第二節對沖基金產品的類型特徵
一、有限合夥類產品
二、信託類產品
三、專戶理財產品
四、銀行理財產品
五、海外基金產品
第二章對沖基金的收益及風險分析
第一節對沖基金的收益分析
一、方向型策略對沖基金的收益分析
二、相對價值型策略對沖基金的收益分析
三、事件驅動型策略對沖基金的收益分析
四、基金的基金（FOF）策略對沖基金的收益分析
第二節對沖基金的風險分析
一、波動率情況分析
二、下行風險控制
第三節對沖基金風險調整後的收益分析
一、夏普比率
二、詹森指數
第三章對沖基金參與主體的情況分析
第一節投資顧問的狀況
一、投資顧問的分布情況
二、投資顧問的特徵變化
三、投資顧問的業務新趨勢
第二節產業鏈中的合作方
一、信託公司
二、銀行
三、證券公司
四、第三方理財公司
第四章中國對沖策略面面觀
第一節股票多空倉策略
一、股票多空倉策略概況
二、我國股票多空倉策略對沖基金市場規模
三、我國股票多空倉策略對沖基金業績分析
第二節管理期貨策略
一、管理期貨策略概況
二、管理期貨公司的組織架構
三、程式化交易
四、歐美期貨CTA基金的現狀及研究
五、我國管理期貨策略對沖基金市場規模
六、我國管理期貨策略對沖基金業績分析
第三節基金的基金（FOF）策略
一、對沖基金的基金的定義
二、對沖基金的基金的發展規模
三、對沖基金的基金的優勢
四、我國對沖基金的基金的現狀
五、我國FOF策略對沖基金的業績分析
第四節相對價值策略
一、相對價值策略的概況
二、相對價值策略的獲利原理
三、相對價值策略的子策略體系
四、我國相對價值策略對沖基金的市場規模
五、我國相對價值策略對沖基金的業績分析
第五節全球巨觀策略
一、全球巨觀對沖基金的發展
二、全球巨觀策略基金的業績表現
三、我國全球巨觀策略基金的市場規模
四、我國全球巨觀策略基金的業績分析
第六節事件驅動策略
一、事件驅動策略的概況
二、事件驅動策略的體系
三、我國事件驅動策略基金的市場規模
四、我國事件驅動策略對沖基金的業績分析
第七節固定收益方向型策略
一、固定收益的概況
二、固定收益子策略的體系
三、2012年固定收益市場巨觀數據回顧
四、我國固定收益方向型策略基金的市場規模
五、我國固定收益方向型策略對沖基金的業績分析
第五章對沖基金的監管
第一節美國對沖基金的監管措施
一、美國對沖基金的監管主體
二、美國對沖基金監管的法規體系簡介
三、對於私募發行的認定
四、對於合格投資者的認定
五、《多德·弗蘭克法案》及《私募基金投資顧問註冊法》的主要變革
第二節中國香港地區對沖基金的監管及其變革
一、有關對沖基金公募的主要規則
二、有關對沖基金的基金的規定
第三節我國對沖基金監管趨向正規化
一、新《證券投資基金法》對私募基金的規定
二、對沖基金行業的監管現狀
三、保險資產管理公司開展資產管理產品業務
四、監管建議
第六章對沖基金行業的展望
第一節2012年對沖基金行業的重要事項回顧
一、新《證券投資基金法》頒布，私募監管入法
二、《期貨公司資產管理業務試點辦法》頒布
三、《證券公司資管業務管理辦法》頒布
四、中國首個對沖基金的基金（FOHF）在前海誕生
五、中小企業私募債券登上資本舞台
六、證監會發布《資產管理機構開展公募證券投資基金管理業務暫行規定》
七、保險私募基金開閘
八、私募券商合作繞開信託
第二節量化投資風起雲湧
一、量化投資的概述
二、量化投資策略的特徵
三、程式化交易、算法及高頻交易之間的區別
四、量化投資在中國的學步
五、量化交易服務體系及現狀
六、CTP程式化交易系統
七、量化投資交易平台
第三節2013年對沖基金髮展趨勢
一、國內對沖基金未來規模增長空間巨大
二、多元化投資策略時代來臨
三、逐步同全球的對沖基金和共同基金髮展模式接軌
四、以客戶為導向劃分投資策略的財富管理混業經營時代來臨
第四節國內外對沖基金的差距和挑戰
一、對沖基金“談虎色變”，風險很高，被妖魔化
二、公募基金和私募基金不分，對沖基金和共同基金不分
三、對沖基金就是帶對沖帶套利的基金
四、國內公募操作私募化，私募操作同質化
五、對沖基金與私募基金、對沖基金與公募基金、對沖基金與券商專戶、信託理財與銀行理財產品的關係，對沖基金與量化投資的關係
第七章對沖基金的分類與指數體系簡介
第一節對沖基金的分類體系簡介
一、對沖基金策略分類
二、發行渠道分類
三、投資品種分類
四、實現方式分類
第二節對沖基金指數
第八章投資策略研究報告
第一節股票多空倉策略研究報告
一、股票多空倉策略的定義和特徵
二、股票多空倉策略的規模和收益
三、策略市場風險
四、股票多空倉基金的發展歷史
五、股票多空倉策略體系
六、著名股票投資基金：老虎基金
七、股票多空倉策略績效評估
八、中國股票多空倉對沖基金投資環境
九、股票多空倉策略在國內市場的套用
十、2012年年初國內股票市場走勢
十一、國內股票多空倉策略所面臨的挑戰
第二節事件驅動策略研究報告
一、事件驅動策略概況
二、事件驅動子策略
三、事件驅動策略的發展演進
四、次貸危機中的大贏家：保爾森對沖基金
五、事件驅動基金業績分析
六、事件驅動策略在國內市場的套用
七、國內事件驅動策略發展優勢與挑戰
第三節管理期貨（ CTA）策略研究報告
一、管理期貨基金概述
二、投資工具和投資模式
三、美國管理期貨運作流程
四、管理期貨基金的發展演進
五、管理期貨的優勢
六、管理期貨基金投資策略分析
七、管理期貨基金的績效分析
八、管理期貨基金在國內的發展
九、管理期貨在我國的發展制約和“瓶頸”
第四節對沖基金的基金研究報告
一、對沖基金的基金髮展演進
、對沖基金的基金投資管理體系
三、對沖基金的基金評價體系
四、國內發展狀況
五、國內對沖基金的基金髮展“瓶頸”和構建構想
第五節相對價值策略研究報告
一、對沖基金概況
一、華爾街最牛對沖基金：大獎章基金
三、相對價值策略績效分析
四、可轉換債券套利策略
五、可轉換債券的定價模型
六、固定收益套利（Fixed Income Arbitrage）
七、股票市場中性策略（Equity Market Neutral）
八、抵押支持證券套利
第六節股指期貨套利策略研究報告
一、滬深300指數期貨
二、套利策略分析
三、小結
四、結論
第七節分級基金套利研究報告
一、分級基金概述
二、分級基金套利的條件
三、分級基金套利的模式
四、分級基金套利的成本費用與風險障礙
五、分級基金套利的風險管理
六、目前市場上存在的分級基金套利機會
第八節統計套利研究報告
一、統計套利策略概述
一、統計套利對沖基金風險分析
三、統計套利策略的優勢與局限
四、統計套利策略的發展演進
五、統計套利對沖基金在我國的發展
六、國內對沖基金髮展的制約和瓶頸
第九節基於滬深300ETF的統計套利研究報告
一、滬深300ETF
一、統計套利概念
三、套利策略與實證檢驗
四、樣本期內套利
五、小結
六、結論
第十節量化投資研究報告
一、程式化交易是投資的必然趨勢
二、程式化交易系統
三、CCI趨勢捕捉系統
四、三重指標交易系統
五、移動平均線和震盪指標結合
第十一節洛氏霍克交易法研究報告
一、1—2—3結構
二、洛氏霍克結構
三、交易依據
第十二節格線交易法研究報告
一、格線交易法策略概況
二、格線交易法策略設計
三、數據匯總報告（股指期貨）
四、數據匯總報告（強麥主力契約）
五、最佳化總結
第十三節KDJ震盪策略系統交易研究報告
一、KDJ簡介
二、KDJ系統交易策略設計
三、數據匯總報告
第十四節海龜交易法則研究報告
一、海龜交易法則概論
二、海龜交易法則的編程、測試與改進（回顧測試）
附錄
附錄12012年中國高端財富管理與對沖基金高峰論壇——“創新私募·高端理財”
一、論壇背景
二、宗旨及意義
三、中國“創新型絕對收益私募基金”獎項設定
四、創新型絕對收益私募基金頒獎現場
附錄2中國現有的分級基金概況
附錄3FOF策略對沖基金
第一節對沖基金的數量與規模
一、2012年對沖基金的發行情況
二、2012年對沖基金的清盤情況
第二節對沖基金產品的類型特徵
一、有限合夥類產品
二、信託類產品
三、專戶理財產品
四、銀行理財產品
五、海外基金產品
第二章對沖基金的收益及風險分析
第一節對沖基金的收益分析
一、方向型策略對沖基金的收益分析
二、相對價值型策略對沖基金的收益分析
三、事件驅動型策略對沖基金的收益分析
四、基金的基金（FOF）策略對沖基金的收益分析
第二節對沖基金的風險分析
一、波動率情況分析
二、下行風險控制
第三節對沖基金風險調整後的收益分析
一、夏普比率
二、詹森指數
第三章對沖基金參與主體的情況分析
第一節投資顧問的狀況
一、投資顧問的分布情況
二、投資顧問的特徵變化
三、投資顧問的業務新趨勢
第二節產業鏈中的合作方
一、信託公司
二、銀行
三、證券公司
四、第三方理財公司
第四章中國對沖策略面面觀
第一節股票多空倉策略
一、股票多空倉策略概況
二、我國股票多空倉策略對沖基金市場規模
三、我國股票多空倉策略對沖基金業績分析
第二節管理期貨策略
一、管理期貨策略概況
二、管理期貨公司的組織架構
三、程式化交易
四、歐美期貨CTA基金的現狀及研究
五、我國管理期貨策略對沖基金市場規模
六、我國管理期貨策略對沖基金業績分析
第三節基金的基金（FOF）策略
一、對沖基金的基金的定義
二、對沖基金的基金的發展規模
三、對沖基金的基金的優勢
四、我國對沖基金的基金的現狀
五、我國FOF策略對沖基金的業績分析
第四節相對價值策略
一、相對價值策略的概況
二、相對價值策略的獲利原理
三、相對價值策略的子策略體系
四、我國相對價值策略對沖基金的市場規模
五、我國相對價值策略對沖基金的業績分析
第五節全球巨觀策略
一、全球巨觀對沖基金的發展
二、全球巨觀策略基金的業績表現
三、我國全球巨觀策略基金的市場規模
四、我國全球巨觀策略基金的業績分析
第六節事件驅動策略
一、事件驅動策略的概況
二、事件驅動策略的體系
三、我國事件驅動策略基金的市場規模
四、我國事件驅動策略對沖基金的業績分析
第七節固定收益方向型策略
一、固定收益的概況
二、固定收益子策略的體系
三、2012年固定收益市場巨觀數據回顧
四、我國固定收益方向型策略基金的市場規模
五、我國固定收益方向型策略對沖基金的業績分析
第五章對沖基金的監管
第一節美國對沖基金的監管措施
一、美國對沖基金的監管主體
二、美國對沖基金監管的法規體系簡介
三、對於私募發行的認定
四、對於合格投資者的認定
五、《多德·弗蘭克法案》及《私募基金投資顧問註冊法》的主要變革
第二節中國香港地區對沖基金的監管及其變革
一、有關對沖基金公募的主要規則
二、有關對沖基金的基金的規定
第三節我國對沖基金監管趨向正規化
一、新《證券投資基金法》對私募基金的規定
二、對沖基金行業的監管現狀
三、保險資產管理公司開展資產管理產品業務
四、監管建議
第六章對沖基金行業的展望
第一節2012年對沖基金行業的重要事項回顧
一、新《證券投資基金法》頒布，私募監管入法
二、《期貨公司資產管理業務試點辦法》頒布
三、《證券公司資管業務管理辦法》頒布
四、中國首個對沖基金的基金（FOHF）在前海誕生
五、中小企業私募債券登上資本舞台
六、證監會發布《資產管理機構開展公募證券投資基金管理業務暫行規定》
七、保險私募基金開閘
八、私募券商合作繞開信託
第二節量化投資風起雲湧
一、量化投資的概述
二、量化投資策略的特徵
三、程式化交易、算法及高頻交易之間的區別
四、量化投資在中國的學步
五、量化交易服務體系及現狀
六、CTP程式化交易系統
七、量化投資交易平台
第三節2013年對沖基金髮展趨勢
一、國內對沖基金未來規模增長空間巨大
二、多元化投資策略時代來臨
三、逐步同全球的對沖基金和共同基金髮展模式接軌
四、以客戶為導向劃分投資策略的財富管理混業經營時代來臨
第四節國內外對沖基金的差距和挑戰
一、對沖基金“談虎色變”，風險很高，被妖魔化
二、公募基金和私募基金不分，對沖基金和共同基金不分
三、對沖基金就是帶對沖帶套利的基金
四、國內公募操作私募化，私募操作同質化
五、對沖基金與私募基金、對沖基金與公募基金、對沖基金與券商專戶、信託理財與銀行理財產品的關係，對沖基金與量化投資的關係
第七章對沖基金的分類與指數體系簡介
第一節對沖基金的分類體系簡介
一、對沖基金策略分類
二、發行渠道分類
三、投資品種分類
四、實現方式分類
第二節對沖基金指數
第八章投資策略研究報告
第一節股票多空倉策略研究報告
一、股票多空倉策略的定義和特徵
二、股票多空倉策略的規模和收益
三、策略市場風險
四、股票多空倉基金的發展歷史
五、股票多空倉策略體系
六、著名股票投資基金：老虎基金
七、股票多空倉策略績效評估
八、中國股票多空倉對沖基金投資環境
九、股票多空倉策略在國內市場的套用
十、2012年年初國內股票市場走勢
十一、國內股票多空倉策略所面臨的挑戰
第二節事件驅動策略研究報告
一、事件驅動策略概況
二、事件驅動子策略
三、事件驅動策略的發展演進
四、次貸危機中的大贏家：保爾森對沖基金
五、事件驅動基金業績分析
六、事件驅動策略在國內市場的套用
七、國內事件驅動策略發展優勢與挑戰
第三節管理期貨（ CTA）策略研究報告
一、管理期貨基金概述
二、投資工具和投資模式
三、美國管理期貨運作流程
四、管理期貨基金的發展演進
五、管理期貨的優勢
六、管理期貨基金投資策略分析
七、管理期貨基金的績效分析
八、管理期貨基金在國內的發展
九、管理期貨在我國的發展制約和“瓶頸”
第四節對沖基金的基金研究報告
一、對沖基金的基金髮展演進
、對沖基金的基金投資管理體系
三、對沖基金的基金評價體系
四、國內發展狀況
五、國內對沖基金的基金髮展“瓶頸”和構建構想
第五節相對價值策略研究報告
一、對沖基金概況
一、華爾街最牛對沖基金：大獎章基金
三、相對價值策略績效分析
四、可轉換債券套利策略
五、可轉換債券的定價模型
六、固定收益套利（Fixed Income Arbitrage）
七、股票市場中性策略（Equity Market Neutral）
八、抵押支持證券套利
第六節股指期貨套利策略研究報告
一、滬深300指數期貨
二、套利策略分析
三、小結
四、結論
第七節分級基金套利研究報告
一、分級基金概述
二、分級基金套利的條件
三、分級基金套利的模式
四、分級基金套利的成本費用與風險障礙
五、分級基金套利的風險管理
六、目前市場上存在的分級基金套利機會
第八節統計套利研究報告
一、統計套利策略概述
一、統計套利對沖基金風險分析
三、統計套利策略的優勢與局限
四、統計套利策略的發展演進
五、統計套利對沖基金在我國的發展
六、國內對沖基金髮展的制約和瓶頸
第九節基於滬深300ETF的統計套利研究報告
一、滬深300ETF
一、統計套利概念
三、套利策略與實證檢驗
四、樣本期內套利
五、小結
六、結論
第十節量化投資研究報告
一、程式化交易是投資的必然趨勢
二、程式化交易系統
三、CCI趨勢捕捉系統
四、三重指標交易系統
五、移動平均線和震盪指標結合
第十一節洛氏霍克交易法研究報告
一、1—2—3結構
二、洛氏霍克結構
三、交易依據
第十二節格線交易法研究報告
一、格線交易法策略概況
二、格線交易法策略設計
三、數據匯總報告（股指期貨）
四、數據匯總報告（強麥主力契約）
五、最佳化總結
第十三節KDJ震盪策略系統交易研究報告
一、KDJ簡介
二、KDJ系統交易策略設計
三、數據匯總報告
第十四節海龜交易法則研究報告
一、海龜交易法則概論
二、海龜交易法則的編程、測試與改進（回顧測試）
附錄
附錄12012年中國高端財富管理與對沖基金高峰論壇——“創新私募·高端理財”
一、論壇背景
二、宗旨及意義
三、中國“創新型絕對收益私募基金”獎項設定
四、創新型絕對收益私募基金頒獎現場
附錄2中國現有的分級基金概況
附錄3FOF策略對沖基金
