隨機遊走模型無非只是一類被稱為單積過程（integrated processes）的隨機過程的特殊情形。不帶漂移的隨機遊走過程是非平穩的，但其一階差分是平穩的，如 △Y=(Y(t)-T(t-1))=u(t).
單積過程
（integrated processes）
因此，我們稱不帶漂移的隨機遊走模型為一階單積序列，記為I(1)。類似地，若使一個時間序列變成平穩序列序對其進行兩次差分，則稱之為二階單積序列，一般地，若一個非平穩的時間序列只有經過d次差分才能變成平穩序列，則稱之為d階單積（integrated of order d）序列。
