風險管理(科羅赫編著圖書)

風險管理(科羅赫編著圖書)

本書全面囊括市場風險、信用風險與操作風險,綜合的VaR分析框架,降低風險的對沖策略,作者將風險管理的整個領域融為一體,從政策、方法論到數據、技術框架,介紹了綜合性的風險管理、監管環境、資本分配、實際的度量問題以及未來的思考等。本書涵蓋了投資對沖策略,將創新性衍生品、信用風險以及證券化技術等內容化為一部無所不包的、易於接受的參考指南。

基本介紹

基本信息,內容簡介,作者簡介,目錄,

基本信息

作者:〔美〕科羅赫
譯者:曾剛
出版年: 2005-01-01
頁數: 570
定價: 80.0
裝幀: 平裝

內容簡介

本書全面囊括市場風險、信用風險與操作風險,綜合的VaR分析框架,降低風險的對沖策略,作者將風險管理的整個領域融為一體,從政策、方法論到數據、技術框架,介紹了綜合性的風險管理、監管環境、資本分配、實際的度量問題以及未來的思考等。本書涵蓋了投資對沖策略,將創新性衍生品、信用風險以及證券化技術等內容化為一部無所不包的、易於接受的參考指南。

作者簡介

米歇爾·科羅赫,博士,加拿大帝國商業銀行風險管理部高級副總裁、全球分析師,負責市場及信用風險分析。在學術期刊上著述頗多,現任《衍生品》以及《銀行與金融》雜誌的副編輯,還是《風格》的編委會成員。
丹·加萊博士,希伯來大學金融管理教授,SigmaP.C.M股東。加萊博士為芝加哥期權交易所以及美國股票交易所提供諮詢服務,並在領先雜誌上發表了大量文章。他是芝加哥期權交易所首屆Pomeranze獎獲得者,該獎用於表彰期權研究方面的卓越成果
羅伯特·馬克,博士,加拿大帝國商業銀行高級執行副總裁、首席風險官,直接向銀行的主席和CEO匯報。馬克博士是加拿大帝國商業銀行高級執行團隊成員,1998年被任命為全球風險師協會財務風險管理者。

目錄

前言
緒論
序言
第1章風險管理體系的必要性
1.導言
2.歷史演進
3.監管環境
4.學術背景與技術變遷
5.會計體系與風險管理體系
6.最近的金融危機所帶來的教訓
7.風險敞口的分類
8.非金融機構的風險管理體系
第2章 管制方面的新動向的公司環境
1.導言
2.30人小組(G-30)的政策建議
4.“1996年修正案”或“1998年巴塞爾協定”
5.2000巴塞爾協定
第3章 銀行風險管理程式的設計和管理
1.導言
2.風險管理的組織:3支柱框架
3.數據和技術性設施
4.風險授權和風險控制
5.建立資產負債缺口的風險限額和流動性管理
6.結語:通往成功的步驟
第4章新巴塞爾協定對金融風險的資本要求
1.導言
2.標準化方法
3.內部建模方法
4.標準化模型和內部模型方法的劫持和反對意見:一個新的建議——“預留方法”
5.根據標準經方法和內部建模方法計算出的資本要求比較
第5章 測度市場風險:VaR方法
1.導言
2.測度風險:一個歷史視角
3.在險價值的界定
4.在險價值的計算
5.在險價值的計算
附錄:債券的持續期和凸性
第6章 測度市場風險:VaR方法的擴展以及模型檢驗
第7章 信用評級體系
第8章 衡量信用風險的信用轉移方法
第9章 用於衡量信用風險的或有求償法
第10章 其他方法——衡量信用風險的實際的和簡化形式的方法
第11章 對各行業開發的信用模型的比較以及相關測試問題
第12章 信用風險的套期
第13章 管理操作風險
第14章 資本分配與業績評估
第15章 模型風險
第16章 非銀行機構的風險管理
第17章 未來的風險管理

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